PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAC с CAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USAC с CAPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USAC (USA Compression Partners, LP) and CAPL (CrossAmerica Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — USAC in Oil & Gas Equipment & Services, CAPL in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, USAC returned 19.04%/yr vs 9.98%/yr for CAPL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USAC и CAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у CAPL с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции CAPL по среднегодовой доходности: 19.04% против 9.98% соответственно.

USAC

1 день
-2.04%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.30%
6 месяцев
17.13%
1 год
15.45%
3 года*
22.95%
5 лет*
23.88%
10 лет*
19.04%

CAPL

1 день
-0.23%
1 месяц
5.49%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.55%
1 год
10.63%
3 года*
16.16%
5 лет*
13.11%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAC и CAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAC
USA Compression Partners, LP		26.30%6.38%12.67%28.80%25.91%45.90%-10.09%57.91%-11.29%8.05%
CAPL
CrossAmerica Partners LP		11.55%2.89%6.27%26.71%14.99%22.91%9.01%43.57%-33.07%3.68%

Correlation

The correlation between USAC and CAPL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2013 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAC:

$3.99B

CAPL:

$838.43M

EPS

USAC:

$1.01

CAPL:

$1.54

Коэффициент P/E

USAC:

27.54

CAPL:

14.17

Коэффициент PEG

USAC:

0.44

CAPL:

0.27

Коэффициент P/S

USAC:

3.28

CAPL:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$1.08B

CAPL:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$433.32M

CAPL:

$393.28M

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$537.51M

CAPL:

$235.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Compression Partners, LP

CrossAmerica Partners LP

Часто сравнивают с USAC:
USAC с SCHDUSAC с TRINUSAC с KGSUSAC с AMLPUSAC с DKLUSAC с OHIUSAC с ARCC
Часто сравнивают с CAPL:
CAPL с GOOGLCAPL с SCHDCAPL с JEPICAPL с PRFRXCAPL с SUNCAPL с EPDCAPL с VOO

Доходность на риск

USAC vs. CAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг доходности на риск USAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CAPL
Ранг доходности на риск CAPL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAC c CAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USACCAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.51

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.73

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

2.03

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAC vs. CAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAPL равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и CAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USACCAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.09

Просадки

Сравнение просадок USAC и CAPL

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки CAPL в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и CAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USACCAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-69.32%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-14.59%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-18.25%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-19.80%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.96%

-66.92%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-4.87%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-16.54%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

5.25%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и CAPL

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с CrossAmerica Partners LP (CAPL) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USACCAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

7.92%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

15.56%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

21.11%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

25.22%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.78%

40.68%

+2.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и CAPL

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности CAPL в 9.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPL
CrossAmerica Partners LP		9.59%10.19%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%
USAC
USA Compression Partners, LP		7.53%9.13%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и CAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и CrossAmerica Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
331.28M
0
(USAC) Общая выручка
(CAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

USAC and CAPL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAC has higher volatility (10.67%) compared to CAPL (7.92%). In terms of maximum drawdown, USAC dropped -78.96% vs CAPL's -69.32%.

USAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAC и CAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор