PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAC с CAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAC с CAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или CAPL.

Корреляция

Корреляция между USAC и CAPL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USAC и CAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
481.55%
301.06%
USAC
CAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAC:

0.33

CAPL:

0.66

Коэф-т Сортино

USAC:

0.69

CAPL:

0.99

Коэф-т Омега

USAC:

1.09

CAPL:

1.15

Коэф-т Кальмара

USAC:

0.42

CAPL:

0.94

Коэф-т Мартина

USAC:

1.32

CAPL:

2.08

Индекс Язвы

USAC:

7.73%

CAPL:

7.89%

Дневная вол-ть

USAC:

30.99%

CAPL:

24.84%

Макс. просадка

USAC:

-78.96%

CAPL:

-69.31%

Текущая просадка

USAC:

-12.52%

CAPL:

-4.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAC:

$2.97B

CAPL:

$899.35M

EPS

USAC:

$0.72

CAPL:

$0.52

Коэффициент P/E

USAC:

34.86

CAPL:

45.44

Коэффициент PEG

USAC:

-68.32

CAPL:

-648.25

Коэффициент P/S

USAC:

3.12

CAPL:

0.24

Коэффициент P/B

USAC:

106.99

CAPL:

284.08

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$721.17M

CAPL:

$3.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$282.01M

CAPL:

$298.73M

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$426.07M

CAPL:

$143.14M

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у CAPL с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции CAPL по среднегодовой доходности: 14.34% против 7.93% соответственно.

USAC

С начала года

10.79%

1 месяц

-7.79%

6 месяцев

18.17%

1 год

10.40%

5 лет

42.34%

10 лет

14.34%

CAPL

С начала года

11.56%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

16.45%

1 год

14.45%

5 лет

29.62%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAC и CAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CAPL
Ранг риск-скорректированной доходности CAPL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAC c CAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USAC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USAC: 0.33
CAPL: 0.66
Коэффициент Сортино USAC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USAC: 0.69
CAPL: 0.99
Коэффициент Омега USAC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USAC: 1.09
CAPL: 1.15
Коэффициент Кальмара USAC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USAC: 0.42
CAPL: 0.94
Коэффициент Мартина USAC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
USAC: 1.32
CAPL: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CAPL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и CAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.66
USAC
CAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и CAPL

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности CAPL в 8.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAC
USA Compression Partners, LP		6.16%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%
CAPL
CrossAmerica Partners LP		8.75%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%5.16%

Просадки

Сравнение просадок USAC и CAPL

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки CAPL в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и CAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.52%
-4.57%
USAC
CAPL

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и CAPL

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с CrossAmerica Partners LP (CAPL) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.91%
13.20%
USAC
CAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и CAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и CrossAmerica Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию