PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение USAC с DKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAC с DKL

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Delek Logistics Partners, LP (DKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или DKL.

Корреляция

Корреляция между USAC и DKL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности USAC и DKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91%
-0.91%
BYLD
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAC:

0.45

DKL:

0.89

Коэф-т Сортино

USAC:

0.85

DKL:

1.26

Коэф-т Омега

USAC:

1.10

DKL:

1.19

Коэф-т Кальмара

USAC:

0.55

DKL:

0.62

Коэф-т Мартина

USAC:

0.93

DKL:

3.24

Индекс Язвы

USAC:

12.97%

DKL:

6.05%

Дневная вол-ть

USAC:

26.73%

DKL:

21.95%

Макс. просадка

USAC:

-78.96%

DKL:

-82.68%

Текущая просадка

USAC:

-5.30%

DKL:

-11.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAC:

$3.25B

DKL:

$2.34B

EPS

USAC:

$0.72

DKL:

$2.99

Цена/прибыль

USAC:

38.46

DKL:

14.59

PEG коэффициент

USAC:

-68.32

DKL:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$721.17M

DKL:

$688.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$282.01M

DKL:

$170.76M

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$426.07M

DKL:

$289.38M

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у DKL с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции DKL по среднегодовой доходности: 16.55% против 10.53% соответственно.

USAC

С начала года

19.93%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

26.14%

1 год

8.35%

5 лет

59.26%

10 лет

16.55%

DKL

С начала года

5.89%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

5.94%

1 год

20.01%

5 лет

53.99%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Compression Partners, LP

Delek Logistics Partners, LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAC и DKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
DKL
Ранг риск-скорректированной доходности DKL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAC c DKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BYLD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYLD: 0.98
USHY: 1.12
Коэффициент Сортино BYLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYLD: 1.43
USHY: 1.64
Коэффициент Омега BYLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYLD: 1.19
USHY: 1.24
Коэффициент Кальмара BYLD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYLD: 0.83
USHY: 1.32
Коэффициент Мартина BYLD, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYLD: 5.24
USHY: 7.85

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DKL равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и DKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
1.12
BYLD
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и DKL

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности DKL в 10.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок USAC и DKL

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и DKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.77%
-3.61%
BYLD
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и DKL

Текущая волатильность для USA Compression Partners, LP (USAC) составляет NaN%, в то время как у Delek Logistics Partners, LP (DKL) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что USAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.60%
4.02%
BYLD
USHY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и DKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
245.89M
209.86M
(USAC) Общая выручка
(DKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с USAC или DKL

SF
22%
YTD
AAPL
MSFT
NVDA
RHM.DE
IgorTHFU
13%
YTD
AAPL
PLTR
NFLX
BSX
ISRG
LLY
BRK-B
ETR
PGR
XIACY
GLDM
1 / 485

Последние обсуждения

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
53

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
65

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
313