PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USAC с DKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USAC и DKL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности USAC и DKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.08%
6.83%
USAC
DKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAC:

-0.01

DKL:

0.03

Коэф-т Сортино

USAC:

0.17

DKL:

0.20

Коэф-т Омега

USAC:

1.02

DKL:

1.03

Коэф-т Кальмара

USAC:

-0.01

DKL:

0.02

Коэф-т Мартина

USAC:

-0.02

DKL:

0.07

Индекс Язвы

USAC:

12.44%

DKL:

10.38%

Дневная вол-ть

USAC:

24.65%

DKL:

25.18%

Макс. просадка

USAC:

-78.96%

DKL:

-82.68%

Текущая просадка

USAC:

-16.23%

DKL:

-20.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAC:

$2.62B

DKL:

$2.06B

EPS

USAC:

$0.55

DKL:

$2.82

Цена/прибыль

USAC:

40.75

DKL:

14.18

PEG коэффициент

USAC:

-68.32

DKL:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$929.61M

DKL:

$984.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$363.09M

DKL:

$263.95M

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$537.02M

DKL:

$405.76M

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у DKL с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции DKL по среднегодовой доходности: 16.20% против 12.06% соответственно.


USAC

С начала года

5.84%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-3.96%

1 год

-2.18%

5 лет

19.44%

10 лет

16.20%

DKL

С начала года

3.52%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

6.83%

1 год

2.55%

5 лет

16.07%

10 лет

12.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение USAC c DKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.090.03
Коэффициент Сортино USAC, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.050.20
Коэффициент Омега USAC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.03
Коэффициент Кальмара USAC, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.100.02
Коэффициент Мартина USAC, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.170.07
USAC
DKL

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DKL равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и DKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.09
0.03
USAC
DKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и DKL

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности DKL в 11.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USAC
USA Compression Partners, LP
9.49%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%4.66%
DKL
Delek Logistics Partners, LP
11.40%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%4.45%

Просадки

Сравнение просадок USAC и DKL

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и DKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.23%
-20.74%
USAC
DKL

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и DKL

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.58%
3.77%
USAC
DKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и DKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab