Сравнение USAC с DKL
USAC (USA Compression Partners, LP) and DKL (Delek Logistics Partners, LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — USAC in Oil & Gas Equipment & Services, DKL in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, USAC returned 19.04%/yr vs 18.20%/yr for DKL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAC и DKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у DKL с доходностью 19.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAC имеют среднегодовую доходность 19.04%, а акции DKL немного отстают с 18.20%.
USAC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 23.88%
- 10 лет*
- 19.04%
DKL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам USAC и DKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 26.30% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 19.61% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
Correlation
The correlation between USAC and DKL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2013 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
USAC:
$3.99B
DKL:
$2.74B
USAC:
$1.01
DKL:
$3.17
USAC:
27.54
DKL:
16.13
USAC:
3.28
DKL:
2.58
USAC:
$1.08B
DKL:
$1.06B
USAC:
$433.32M
DKL:
$158.42M
USAC:
$537.51M
DKL:
$449.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAC vs. DKL — Ранг доходности на риск
USAC
DKL
Сравнение USAC c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAC | DKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.66 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.70 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAC | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.45 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок USAC и DKL
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и DKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAC | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -82.68% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.58% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -35.26% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -36.61% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -82.68% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -4.91% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -15.26% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 4.00% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и DKL
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAC | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 7.62% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 20.18% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 24.21% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 31.02% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 43.90% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и DKL
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности DKL в 8.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.78% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
USAC USA Compression Partners, LP | 7.53% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USAC и DKL
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 331.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 91.41M при выручке в 331.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 40.01M при выручке в 297.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 38.34M при выручке в 331.28M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 32.35M при выручке в 297.47M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
USAC and DKL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAC has higher volatility (10.67%) compared to DKL (7.62%). In terms of maximum drawdown, USAC dropped -78.96% vs DKL's -82.68%.
DKL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAC и DKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор