PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAPL с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAPL с EPD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAPL (CrossAmerica Partners LP) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — CAPL in Oil & Gas Refining & Marketing, EPD in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, CAPL returned 10.55%/yr vs 10.05%/yr for EPD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAPL и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAPL имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции EPD немного отстают с 10.05%.

CAPL

1 день
0.18%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
9.56%
С начала года
14.40%
1 год
20.65%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.42%
10 лет*
10.55%

EPD

1 день
1.28%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
20.11%
С начала года
22.20%
1 год
28.79%
3 года*
20.63%
5 лет*
17.89%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPL и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPL
CrossAmerica Partners LP		14.40%2.89%6.27%26.71%14.99%22.91%9.01%43.57%-33.07%3.68%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		22.20%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between CAPL and EPD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPL:

$856.56M

EPD:

$82.21B

EPS

CAPL:

$1.56

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

CAPL:

14.41

EPD:

14.10

Коэффициент PEG

CAPL:

0.27

EPD:

2.27

Коэффициент P/S

CAPL:

0.19

EPD:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

CAPL:

$4.62B

EPD:

$51.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPL:

$393.28M

EPD:

$7.31B

EBITDA (12 мес.)

CAPL:

$235.35M

EPD:

$10.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossAmerica Partners LP

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с CAPL:
CAPL с USACCAPL с GOOGLCAPL с PRFRXCAPL с JEPICAPL с SUNCAPL с SCHDCAPL с VOO
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с PAAEPD с SCHDEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

CAPL vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPL
Ранг доходности на риск CAPL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPL c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPLEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.71

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.48

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.10

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

8.90

-4.86

CAPL vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPL и EPD

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPLEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-58.78%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-9.32%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-15.40%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-18.06%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-58.04%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-4.52%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-10.21%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.25%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и EPD

Текущая волатильность для CrossAmerica Partners LP (CAPL) составляет 5.10%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что CAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPLEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.60%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

14.65%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

16.89%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

17.29%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.66%

24.14%

+16.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и EPD

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности EPD в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPL
CrossAmerica Partners LP		9.35%10.19%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.76%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPL и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
14.39B
(CAPL) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAPL and EPD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.60%) compared to CAPL (5.10%). In terms of maximum drawdown, CAPL dropped -69.32% vs EPD's -58.78%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPL и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор