Сравнение CAPL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или VOO.
Основные характеристики
| CAPL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.89% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | -2.85% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.93% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.59% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.19% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.28 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.24 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 8.36% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 23.47% | 12.34% |
| Макс. просадка | -69.31% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CAPL и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAPL и VOO
С начала года, CAPL показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.19% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и VOO
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.67% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.56% | 10.45% | 9.54% | 8.61% | 5.17% | 6.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и VOO
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и VOO
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.