PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAPL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAPL и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CAPL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.00%
9.64%
CAPL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPL:

0.26

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

CAPL:

0.51

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

CAPL:

1.07

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

CAPL:

0.33

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

CAPL:

0.68

VOO:

14.77

Индекс Язвы

CAPL:

8.45%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

CAPL:

22.43%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

CAPL:

-69.31%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CAPL:

-2.39%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.99% против 13.08% соответственно.


CAPL

С начала года

4.72%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

11.27%

1 год

3.00%

5 лет

15.38%

10 лет

4.99%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAPL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAPL, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.262.25
Коэффициент Сортино CAPL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.512.98
Коэффициент Омега CAPL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.42
Коэффициент Кальмара CAPL, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.333.31
Коэффициент Мартина CAPL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.6814.77
CAPL
VOO

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.26
2.25
CAPL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и VOO

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAPL
CrossAmerica Partners LP
9.69%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.56%10.45%9.54%8.61%5.17%6.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CAPL и VOO

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.39%
-2.47%
CAPL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и VOO

CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.16%
3.75%
CAPL
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab