PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPL
CrossAmerica Partners LP		3.78%2.89%6.27%26.71%14.99%22.91%9.01%43.57%-33.07%3.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.71% против 14.14% соответственно.

CAPL

1 день
0.48%
1 месяц
1.41%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.19%
1 год
-7.93%
3 года*
9.03%
5 лет*
12.37%
10 лет*
9.71%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossAmerica Partners LP

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAPL:
CAPL с USACCAPL с GOOGLCAPL с SCHDCAPL с JEPICAPL с SUNCAPL с PRFRXCAPL с EPD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CAPL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPL
Ранг доходности на риск CAPL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.01

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.53

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.55

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

7.31

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.01

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.57

Корреляция

Корреляция между CAPL и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и VOO

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPL
CrossAmerica Partners LP		10.06%10.19%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CAPL и VOO

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-33.99%

-35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-11.98%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-24.52%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-33.99%

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-5.55%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-3.72%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

2.55%

+8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и VOO

CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.34%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

9.47%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

18.11%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

16.82%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.69%

17.99%

+22.70%