PortfoliosLab logo
Сравнение CAPL с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAPL и SUN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CAPL и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
290.75%
589.20%
CAPL
SUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPL:

0.52

SUN:

0.44

Коэф-т Сортино

CAPL:

0.83

SUN:

0.78

Коэф-т Омега

CAPL:

1.12

SUN:

1.10

Коэф-т Кальмара

CAPL:

0.75

SUN:

0.51

Коэф-т Мартина

CAPL:

1.65

SUN:

1.70

Индекс Язвы

CAPL:

7.90%

SUN:

6.45%

Дневная вол-ть

CAPL:

24.88%

SUN:

25.00%

Макс. просадка

CAPL:

-69.32%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

CAPL:

-5.93%

SUN:

-2.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPL:

$913.05M

SUN:

$8.03B

EPS

CAPL:

$0.52

SUN:

$6.00

Коэффициент P/E

CAPL:

45.48

SUN:

9.82

Коэффициент PEG

CAPL:

-648.25

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

CAPL:

0.24

SUN:

0.35

Коэффициент P/B

CAPL:

284.08

SUN:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

CAPL:

$3.28B

SUN:

$17.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPL:

$298.73M

SUN:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

CAPL:

$143.14M

SUN:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 8.00% против 11.05% соответственно.


CAPL

С начала года

9.98%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

15.76%

1 год

11.86%

5 лет

26.98%

10 лет

8.00%

SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPL и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAPL
Ранг риск-скорректированной доходности CAPL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPL c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAPL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAPL: 0.52
SUN: 0.44
Коэффициент Сортино CAPL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAPL: 0.83
SUN: 0.78
Коэффициент Омега CAPL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAPL: 1.12
SUN: 1.10
Коэффициент Кальмара CAPL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAPL: 0.75
SUN: 0.51
Коэффициент Мартина CAPL, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAPL: 1.65
SUN: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUN равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.44
CAPL
SUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и SUN

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности SUN в 5.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPL
CrossAmerica Partners LP
8.88%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%5.16%
SUN
Sunoco LP
5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%

Просадки

Сравнение просадок CAPL и SUN

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.93%
-2.10%
CAPL
SUN

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и SUN

CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Sunoco LP (SUN) имеют волатильность 13.14% и 12.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
12.75%
CAPL
SUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPL и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию