Сравнение USAC с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Alerian MLP ETF (AMLP).
AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или AMLP.
Основные характеристики
| USAC | AMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.24% | 20.25% |
| Дох-ть за 1 год | -2.06% | 23.53% |
| Дох-ть за 3 года | 25.99% | 19.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.10% | 13.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.53% | 1.78% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | -0.17 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 25.62% | 13.62% |
| Макс. просадка | -78.96% | -77.19% |
| Текущая просадка | -11.95% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между USAC и AMLP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAC и AMLP
С начала года, USAC показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 14.53% против 1.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и AMLP
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности AMLP в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 9.03% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
AMLP Alerian MLP ETF | 5.73% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и AMLP
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и AMLP
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.