PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAC с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USAC и AMLP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение USAC с AMLP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Alerian MLP ETF (AMLP).

AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или AMLP.

Доходность

Сравнение доходности USAC и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAC:

0.45

AMLP:

0.81

Коэф-т Сортино

USAC:

0.85

AMLP:

1.07

Коэф-т Омега

USAC:

1.11

AMLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

USAC:

0.59

AMLP:

0.95

Коэф-т Мартина

USAC:

1.75

AMLP:

3.26

Индекс Язвы

USAC:

8.19%

AMLP:

4.13%

Дневная вол-ть

USAC:

31.60%

AMLP:

18.51%

Макс. просадка

USAC:

-78.96%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

USAC:

-11.99%

AMLP:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 14.72% против 3.02% соответственно.

USAC

С начала года

11.46%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

9.47%

1 год

12.20%

3 года

22.21%

5 лет

29.68%

10 лет

14.72%

AMLP

С начала года

3.10%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-3.25%

1 год

12.69%

3 года

14.64%

5 лет

22.19%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Compression Partners, LP

Alerian MLP ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAC и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAC c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и AMLP

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности AMLP в 8.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAC
USA Compression Partners, LP		8.33%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%
AMLP
Alerian MLP ETF		8.04%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок USAC и AMLP

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и AMLP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и AMLP

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...