Сравнение USAC с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Alerian MLP ETF (AMLP).
AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или AMLP.
Корреляция
Корреляция между USAC и AMLP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAC и AMLP
Основные характеристики
USAC:
-0.22
AMLP:
1.59
USAC:
-0.16
AMLP:
2.23
USAC:
0.98
AMLP:
1.27
USAC:
-0.25
AMLP:
2.61
USAC:
-0.43
AMLP:
8.83
USAC:
12.53%
AMLP:
2.47%
USAC:
24.69%
AMLP:
13.72%
USAC:
-78.96%
AMLP:
-77.19%
USAC:
-18.46%
AMLP:
-7.35%
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 16.12% против 2.39% соответственно.
USAC
3.01%
-9.69%
-5.50%
-2.37%
18.14%
16.12%
AMLP
21.21%
-1.94%
5.92%
20.95%
11.46%
2.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и AMLP
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности AMLP в 7.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 9.75% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.80% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и AMLP
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и AMLP
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.