Сравнение USAC с AMLP

С начала года, USAC показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 23.08% против 8.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USAC и AMLP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности AMLP в 7.54%

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и AMLP.

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.