Сравнение CAPL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или SCHD.
Основные характеристики
| CAPL | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.95% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 8.11% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 11.30% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.00% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.72% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.38 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 0.45 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 8.33% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 11.31% |
| Макс. просадка | -69.31% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CAPL и SCHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAPL и SCHD
С начала года, CAPL показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.72% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и SCHD
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.05% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.56% | 10.45% | 9.54% | 8.61% | 5.17% | 6.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и SCHD
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и SCHD
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.