Сравнение CAPL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPL и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPL и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 3.78% | 2.89% | 6.27% | 26.71% | 14.99% | 22.91% | 9.01% | 43.57% | -33.07% | 3.68% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.25% соответственно.
CAPL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -7.93%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 9.71%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPL vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CAPL
SCHD
Сравнение CAPL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPL | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.88 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.32 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.05 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 3.55 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.88 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между CAPL и SCHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и SCHD
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.06% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и SCHD
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -33.37% | -35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -12.74% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -16.85% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -33.37% | -33.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -3.43% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -3.34% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 3.75% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и SCHD
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 2.33% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 7.96% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 15.69% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 14.40% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.69% | 16.70% | +23.99% |