PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAPL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAPL и SCHD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CAPL с SCHD

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CAPL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPL:

1.12

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

CAPL:

1.44

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

CAPL:

1.20

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

CAPL:

1.51

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

CAPL:

5.67

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

CAPL:

4.23%

SCHD:

5.24%

Дневная вол-ть

CAPL:

24.21%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

CAPL:

-69.32%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CAPL:

-8.29%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.20% против 10.46% соответственно.

CAPL

С начала года

7.21%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

15.45%

1 год

23.58%

3 года

13.75%

5 лет

19.58%

10 лет

7.20%

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-10.65%

1 год

3.27%

3 года

4.44%

5 лет

12.77%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossAmerica Partners LP

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPL
Ранг риск-скорректированной доходности CAPL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и SCHD

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности SCHD в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPL
CrossAmerica Partners LP		9.31%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%5.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CAPL и SCHD

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и SCHD

CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...