Сравнение USAC с ARCC
USAC (USA Compression Partners, LP) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. USAC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, USAC returned 19.04%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAC и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 19.04% против 12.56% соответственно.
USAC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 23.88%
- 10 лет*
- 19.04%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам USAC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 26.30% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between USAC and ARCC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between USAC and ARCC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USAC:
$3.99B
ARCC:
$13.41B
USAC:
$1.01
ARCC:
$1.63
USAC:
27.54
ARCC:
11.46
USAC:
0.44
ARCC:
1.72
USAC:
3.28
ARCC:
5.01
USAC:
$1.08B
ARCC:
$2.63B
USAC:
$433.32M
ARCC:
$1.86B
USAC:
$537.51M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
USAC
ARCC
Сравнение USAC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.34 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.63 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.36 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.43 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок USAC и ARCC
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -79.36% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -19.35% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -19.35% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -21.76% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -56.77% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -13.66% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -9.10% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 10.48% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и ARCC
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 3.94% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 14.71% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 18.40% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 19.96% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 25.58% | +17.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и ARCC
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
USAC USA Compression Partners, LP | 7.53% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USAC и ARCC
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 331.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 91.41M при выручке в 331.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 38.34M при выручке в 331.28M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
USAC and ARCC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAC has higher volatility (10.67%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, USAC dropped -78.96% vs ARCC's -79.36%.
USAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAC и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор