PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAC с ARCC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или ARCC.

Корреляция

Корреляция между USAC и ARCC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности USAC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
474.27%
282.36%
USAC
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAC:

0.26

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

USAC:

0.60

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

USAC:

1.08

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

USAC:

0.34

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

USAC:

1.05

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

USAC:

7.78%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

USAC:

31.01%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

USAC:

-78.96%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

USAC:

-13.61%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAC:

$3.01B

ARCC:

$14.45B

EPS

USAC:

$0.72

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

USAC:

35.08

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

USAC:

-68.32

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

USAC:

3.16

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

USAC:

108.31

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$721.17M

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$282.01M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$426.07M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.35% против 12.38% соответственно.

USAC

С начала года

9.41%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

16.74%

1 год

9.50%

5 лет

42.59%

10 лет

14.35%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.67%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAC и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USAC, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USAC: 0.26
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино USAC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USAC: 0.60
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега USAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USAC: 1.08
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара USAC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USAC: 0.34
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина USAC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USAC: 1.05
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.57
USAC
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и ARCC

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности ARCC в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAC
USA Compression Partners, LP		6.24%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок USAC и ARCC

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-9.31%
USAC
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и ARCC

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.71%
15.61%
USAC
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию