Сравнение USAC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USAC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 22.87% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 23.33% против 12.25% соответственно.
USAC
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 23.33%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
USAC
SCHD
Сравнение USAC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.32 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.05 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 3.55 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.58 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между USAC и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и SCHD
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 7.59% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и SCHD
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -33.37% | -45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -12.74% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -16.85% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -33.37% | -45.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -3.43% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -3.34% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 3.75% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и SCHD
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 2.33% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 7.96% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 15.69% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 14.40% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 16.70% | +26.33% |