Сравнение USAC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или SCHD.
Основные характеристики
| USAC | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.90% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | -4.31% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | 25.44% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.17% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.38% | 11.62% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.00 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | 14.57 |
| Индекс Язвы | 12.37% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 25.60% | 11.26% |
| Макс. просадка | -78.96% | -33.37% |
| Текущая просадка | -13.01% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между USAC и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и SCHD
С начала года, USAC показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.38% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и SCHD
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 9.14% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и SCHD
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и SCHD
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.