PortfoliosLab logo
Сравнение CAPL с PRFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAPL и PRFRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CAPL и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
296.50%
67.19%
CAPL
PRFRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPL:

0.66

PRFRX:

2.08

Коэф-т Сортино

CAPL:

0.99

PRFRX:

3.79

Коэф-т Омега

CAPL:

1.15

PRFRX:

1.87

Коэф-т Кальмара

CAPL:

0.94

PRFRX:

2.03

Коэф-т Мартина

CAPL:

2.08

PRFRX:

10.20

Индекс Язвы

CAPL:

7.89%

PRFRX:

0.58%

Дневная вол-ть

CAPL:

24.84%

PRFRX:

2.83%

Макс. просадка

CAPL:

-69.31%

PRFRX:

-20.05%

Текущая просадка

CAPL:

-4.57%

PRFRX:

-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции CAPL превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 7.93% против 4.32% соответственно.


CAPL

С начала года

11.56%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

16.45%

1 год

14.45%

5 лет

29.62%

10 лет

7.93%

PRFRX

С начала года

-0.80%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

1.33%

1 год

5.78%

5 лет

6.84%

10 лет

4.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPL и PRFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAPL
Ранг риск-скорректированной доходности CAPL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPL c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAPL, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAPL: 0.66
PRFRX: 2.08
Коэффициент Сортино CAPL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAPL: 0.99
PRFRX: 3.79
Коэффициент Омега CAPL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAPL: 1.15
PRFRX: 1.87
Коэффициент Кальмара CAPL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAPL: 0.94
PRFRX: 2.03
Коэффициент Мартина CAPL, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAPL: 2.08
PRFRX: 10.20

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
2.08
CAPL
PRFRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и PRFRX

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности PRFRX в 7.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPL
CrossAmerica Partners LP
8.75%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%5.16%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%

Просадки

Сравнение просадок CAPL и PRFRX

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и PRFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.57%
-1.62%
CAPL
PRFRX

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и PRFRX

CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
1.53%
CAPL
PRFRX