Сравнение CAPL с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPL и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPL и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 3.78% | 2.89% | 6.27% | 26.71% | 14.99% | 22.91% | 9.01% | 43.57% | -33.07% | 3.68% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции CAPL превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 9.71% против 5.67% соответственно.
CAPL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -7.93%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 9.71%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPL vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
CAPL
PRFRX
Сравнение CAPL c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPL | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 3.59 | -3.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 7.18 | -7.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.36 | -1.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 5.93 | -6.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 28.58 | -29.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPL | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.59 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 2.49 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.45 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.43 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между CAPL и PRFRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и PRFRX
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.06% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и PRFRX
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPL | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -20.05% | -49.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -1.96% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -5.94% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -20.05% | -46.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -0.53% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -0.69% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 0.43% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и PRFRX
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPL | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 0.71% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 2.11% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 3.33% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 2.90% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.69% | 3.92% | +36.77% |