PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAPL с PRFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPL с PRFRX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или PRFRX.

Корреляция

Корреляция между CAPL и PRFRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAPL и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPL:

1.10

PRFRX:

2.51

Коэф-т Сортино

CAPL:

1.67

PRFRX:

4.60

Коэф-т Омега

CAPL:

1.23

PRFRX:

2.06

Коэф-т Кальмара

CAPL:

1.82

PRFRX:

2.94

Коэф-т Мартина

CAPL:

7.03

PRFRX:

14.80

Индекс Язвы

CAPL:

4.11%

PRFRX:

0.49%

Дневная вол-ть

CAPL:

24.31%

PRFRX:

2.89%

Макс. просадка

CAPL:

-69.32%

PRFRX:

-20.05%

Текущая просадка

CAPL:

-6.95%

PRFRX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции CAPL превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 7.23% против 4.55% соответственно.

CAPL

С начала года

8.78%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

19.66%

1 год

26.40%

3 года

16.17%

5 лет

21.80%

10 лет

7.23%

PRFRX

С начала года

1.57%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

2.86%

1 год

7.21%

3 года

8.14%

5 лет

7.21%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossAmerica Partners LP

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPL и PRFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPL
Ранг риск-скорректированной доходности CAPL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPL c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и PRFRX

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности PRFRX в 7.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPL
CrossAmerica Partners LP		9.17%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%5.16%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		7.73%8.18%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%

Просадки

Сравнение просадок CAPL и PRFRX

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и PRFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и PRFRX

CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...