Сравнение CAPL с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPL и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPL и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 3.78% | 2.89% | 6.27% | 26.71% | 14.99% | 22.91% | 25.52% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
CAPL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -7.93%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 9.71%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPL vs. JEPI — Ранг доходности на риск
CAPL
JEPI
Сравнение CAPL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPL | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.61 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.95 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.79 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 3.83 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.61 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.04 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между CAPL и JEPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и JEPI
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.06% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и JEPI
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -13.71% | -55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -10.28% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -13.71% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -4.53% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -2.07% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 2.12% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и JEPI
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.90% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 6.36% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 13.24% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 11.06% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.69% | 10.88% | +29.81% |