PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPL с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPL (CrossAmerica Partners LP) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, CAPL returned 13.11%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAPL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

CAPL

1 день
-0.23%
1 месяц
5.49%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.55%
1 год
10.63%
3 года*
16.16%
5 лет*
13.11%
10 лет*
9.98%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPL и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAPL
CrossAmerica Partners LP		11.55%2.89%6.27%26.71%14.99%22.91%25.52%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between CAPL and JEPI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.21

The correlation between CAPL and JEPI shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossAmerica Partners LP

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CAPL:
CAPL с USACCAPL с GOOGLCAPL с SCHDCAPL с PRFRXCAPL с SUNCAPL с EPDCAPL с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

CAPL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPL
Ранг доходности на риск CAPL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPLJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.99

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.47

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.16

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

3.73

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPLJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.99

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.01

-0.73

Просадки

Сравнение просадок CAPL и JEPI

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPLJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-13.71%

-55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-6.68%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-13.26%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-13.71%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.83%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-2.12%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.07%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и JEPI

CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPLJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

1.35%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

6.07%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

7.85%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

11.06%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

10.80%

+29.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и JEPI

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPL
CrossAmerica Partners LP		9.59%10.19%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAPL and JEPI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPL has higher volatility (7.92%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, CAPL dropped -69.32% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPL и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор