Сравнение ARCC с OBDC
ARCC (Ares Capital Corporation) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARCC in Asset Management, OBDC in Credit Services. Over the past 5 years, ARCC returned 8.64%/yr vs 5.32%/yr for OBDC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -8.81%.
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
OBDC
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 7.25% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -8.81% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.08% |
Correlation
The correlation between ARCC and OBDC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between ARCC and OBDC shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.41B
OBDC:
$5.46B
ARCC:
$1.63
OBDC:
$1.07
ARCC:
11.46
OBDC:
10.21
ARCC:
1.72
OBDC:
15.34
ARCC:
5.01
OBDC:
4.14
ARCC:
0.95
OBDC:
0.76
ARCC:
$2.63B
OBDC:
$1.34B
ARCC:
$1.86B
OBDC:
$616.29M
ARCC:
$2.05B
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. OBDC — Ранг доходности на риск
ARCC
OBDC
Сравнение ARCC c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.63 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.08 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.66 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и OBDC
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -56.07% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -23.90% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -23.90% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -28.26% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -20.35% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.64% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 13.85% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и OBDC
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.94%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.18% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 18.45% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 22.76% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 20.69% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 27.07% | -1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и OBDC
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности OBDC в 13.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.70% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и OBDC
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and OBDC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBDC has higher volatility (6.18%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs OBDC's -56.07%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор