PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCC с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с OBDC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или OBDC.

Корреляция

Корреляция между ARCC и OBDC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARCC и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.84%
59.09%
ARCC
OBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCC:

0.57

OBDC:

0.06

Коэф-т Сортино

ARCC:

0.92

OBDC:

0.24

Коэф-т Омега

ARCC:

1.14

OBDC:

1.03

Коэф-т Кальмара

ARCC:

0.61

OBDC:

0.07

Коэф-т Мартина

ARCC:

2.78

OBDC:

0.20

Индекс Язвы

ARCC:

4.13%

OBDC:

6.56%

Дневная вол-ть

ARCC:

20.23%

OBDC:

21.15%

Макс. просадка

ARCC:

-79.36%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

ARCC:

-9.31%

OBDC:

-6.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$14.44B

OBDC:

$7.28B

EPS

ARCC:

$2.44

OBDC:

$1.53

Коэффициент P/E

ARCC:

8.65

OBDC:

9.31

Коэффициент P/S

ARCC:

4.83

OBDC:

4.56

Коэффициент P/B

ARCC:

1.06

OBDC:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$1.53B

OBDC:

$933.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.54B

OBDC:

$845.30M

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$1.40B

OBDC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -2.99%.

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

2.29%

1 год

12.07%

5 лет

23.92%

10 лет

12.35%

OBDC

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-0.48%

1 год

1.24%

5 лет

14.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCC и OBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCC c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCC: 0.57
OBDC: 0.06
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCC: 0.92
OBDC: 0.24
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCC: 1.14
OBDC: 1.03
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCC: 0.61
OBDC: 0.07
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCC: 2.78
OBDC: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.06
ARCC
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и OBDC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности OBDC в 11.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.85%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и OBDC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.31%
-6.22%
ARCC
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и OBDC

Ares Capital Corporation (ARCC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеют волатильность 15.61% и 15.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.61%
15.40%
ARCC
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию