PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCC с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с OBDC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или OBDC.

Корреляция

Корреляция между ARCC и OBDC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCC:

0.65

OBDC:

0.02

Коэф-т Сортино

ARCC:

1.00

OBDC:

0.13

Коэф-т Омега

ARCC:

1.15

OBDC:

1.02

Коэф-т Кальмара

ARCC:

0.69

OBDC:

-0.02

Коэф-т Мартина

ARCC:

2.72

OBDC:

-0.06

Индекс Язвы

ARCC:

4.75%

OBDC:

6.79%

Дневная вол-ть

ARCC:

20.68%

OBDC:

21.42%

Макс. просадка

ARCC:

-79.40%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

ARCC:

-5.87%

OBDC:

-3.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$14.94B

OBDC:

$7.46B

EPS

ARCC:

$2.04

OBDC:

$1.55

Коэффициент P/E

ARCC:

10.62

OBDC:

9.42

Коэффициент P/S

ARCC:

4.95

OBDC:

4.49

Коэффициент P/B

ARCC:

1.09

OBDC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$2.13B

OBDC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$2.04B

OBDC:

$725.01M

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$1.83B

OBDC:

$667.51M

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью 0.07%.

ARCC

С начала года

2.38%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

6.51%

1 год

13.45%

5 лет

21.42%

10 лет

13.13%

OBDC

С начала года

0.07%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

4.52%

1 год

0.42%

5 лет

15.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCC и OBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCC c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и OBDC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности OBDC в 11.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCC
Ares Capital Corporation		8.76%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.49%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и OBDC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и OBDC

Ares Capital Corporation (ARCC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеют волатильность 6.84% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
599.00M
404.35M
(ARCC) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARCC и OBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ares Capital Corporation и Blue Owl Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
84.3%
65.0%
(ARCC) Валовая рентабельность
(OBDC) Валовая рентабельность
ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

OBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 263.00M при выручке в 404.35M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

OBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 247.94M при выручке в 404.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.3%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.

OBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.64M при выручке в 404.35M, что соответствует чистой рентабельности 60.0%.