Сравнение ARCC с BXSL
ARCC (Ares Capital Corporation) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, ARCC returned 9.51%/yr vs 6.44%/yr for BXSL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCC показывает доходность -7.04%, а BXSL немного выше – -6.98%.
ARCC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.44%
BXSL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- -15.11%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -7.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 0.28% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.98% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
Correlation
The correlation between ARCC and BXSL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, ARCC and BXSL have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$12.82B
BXSL:
$5.50B
ARCC:
$1.63
BXSL:
$1.80
ARCC:
10.95
BXSL:
13.18
ARCC:
4.78
BXSL:
7.71
ARCC:
0.91
BXSL:
0.90
ARCC:
$2.63B
BXSL:
$706.98M
ARCC:
$1.86B
BXSL:
$831.73M
ARCC:
$2.05B
BXSL:
$525.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. BXSL — Ранг доходности на риск
ARCC
BXSL
Сравнение ARCC c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.65 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.94 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и BXSL
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -36.80% | -42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -23.47% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -24.21% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -21.04% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -14.19% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 16.10% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и BXSL
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 4.59%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.50% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 16.59% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 20.29% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 23.81% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 23.81% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и BXSL
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности BXSL в 13.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.76% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.00% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCC and BXSL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.50%) compared to ARCC (4.59%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs BXSL's -36.80%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор