PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCC с BXSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с BXSL

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или BXSL.

Корреляция

Корреляция между ARCC и BXSL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARCC и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
15.60%
ARCC
BXSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCC:

1.28

BXSL:

1.05

Коэф-т Сортино

ARCC:

1.78

BXSL:

1.50

Коэф-т Омега

ARCC:

1.24

BXSL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ARCC:

1.73

BXSL:

1.70

Коэф-т Мартина

ARCC:

7.09

BXSL:

4.50

Индекс Язвы

ARCC:

2.43%

BXSL:

3.53%

Дневная вол-ть

ARCC:

13.46%

BXSL:

15.16%

Макс. просадка

ARCC:

-79.36%

BXSL:

-36.80%

Текущая просадка

ARCC:

-4.24%

BXSL:

-2.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$15.26B

BXSL:

$7.46B

EPS

ARCC:

$2.44

BXSL:

$3.45

Цена/прибыль

ARCC:

9.14

BXSL:

9.49

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$2.28B

BXSL:

$535.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.91B

BXSL:

$585.56M

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$1.40B

BXSL:

$273.10M

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью 3.76%.

ARCC

С начала года

4.16%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

12.38%

1 год

19.72%

5 лет

30.14%

10 лет

12.99%

BXSL

С начала года

3.76%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

17.34%

1 год

17.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCC и BXSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCC c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCC: 1.28
BXSL: 1.05
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCC: 1.78
BXSL: 1.50
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCC: 1.24
BXSL: 1.19
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCC: 1.73
BXSL: 1.70
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCC: 7.09
BXSL: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXSL равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.05
ARCC
BXSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и BXSL

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности BXSL в 9.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCC
Ares Capital Corporation		8.61%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		9.41%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и BXSL

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и BXSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.24%
-2.83%
ARCC
BXSL

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и BXSL

Ares Capital Corporation (ARCC) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеют волатильность 6.61% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.61%
6.53%
ARCC
BXSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и BXSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию