PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCC с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с HTGC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или HTGC.

Корреляция

Корреляция между ARCC и HTGC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARCC и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
887.51%
868.06%
ARCC
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCC:

0.57

HTGC:

0.12

Коэф-т Сортино

ARCC:

0.92

HTGC:

0.32

Коэф-т Омега

ARCC:

1.14

HTGC:

1.05

Коэф-т Кальмара

ARCC:

0.61

HTGC:

0.12

Коэф-т Мартина

ARCC:

2.78

HTGC:

0.35

Индекс Язвы

ARCC:

4.13%

HTGC:

8.68%

Дневная вол-ть

ARCC:

20.23%

HTGC:

26.02%

Макс. просадка

ARCC:

-79.36%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

ARCC:

-9.31%

HTGC:

-17.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$14.44B

HTGC:

$3.10B

EPS

ARCC:

$2.44

HTGC:

$1.61

Коэффициент P/E

ARCC:

8.65

HTGC:

11.14

Коэффициент PEG

ARCC:

3.95

HTGC:

0.52

Коэффициент P/S

ARCC:

4.83

HTGC:

6.29

Коэффициент P/B

ARCC:

1.06

HTGC:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$1.53B

HTGC:

$286.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.54B

HTGC:

$234.55M

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$1.40B

HTGC:

$192.67M

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 12.35% против 13.69% соответственно.

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

2.29%

1 год

12.07%

5 лет

23.92%

10 лет

12.35%

HTGC

С начала года

-9.14%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-6.38%

1 год

2.54%

5 лет

27.13%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCC и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCC c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCC: 0.57
HTGC: 0.12
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCC: 0.92
HTGC: 0.32
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCC: 1.14
HTGC: 1.05
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCC: 0.61
HTGC: 0.12
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCC: 2.78
HTGC: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.12
ARCC
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и HTGC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности HTGC в 8.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.93%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и HTGC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.31%
-17.03%
ARCC
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и HTGC

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.61%
13.55%
ARCC
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию