PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCC с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARCC и HTGC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARCC и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
942.71%
932.38%
ARCC
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCC:

1.28

HTGC:

0.54

Коэф-т Сортино

ARCC:

1.78

HTGC:

0.79

Коэф-т Омега

ARCC:

1.24

HTGC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ARCC:

1.73

HTGC:

0.67

Коэф-т Мартина

ARCC:

7.09

HTGC:

1.75

Индекс Язвы

ARCC:

2.43%

HTGC:

7.05%

Дневная вол-ть

ARCC:

13.46%

HTGC:

22.64%

Макс. просадка

ARCC:

-79.36%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

ARCC:

-4.24%

HTGC:

-11.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$15.26B

HTGC:

$3.31B

EPS

ARCC:

$2.44

HTGC:

$1.61

Цена/прибыль

ARCC:

9.14

HTGC:

11.86

PEG коэффициент

ARCC:

3.95

HTGC:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$2.28B

HTGC:

$286.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.91B

HTGC:

$234.55M

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$1.40B

HTGC:

$192.67M

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 12.99% против 14.58% соответственно.


ARCC

С начала года

4.16%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

12.38%

1 год

19.72%

5 лет

30.14%

10 лет

12.99%

HTGC

С начала года

-3.10%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

1.63%

1 год

13.79%

5 лет

36.50%

10 лет

14.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCC и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCC c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCC: 1.28
HTGC: 0.54
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCC: 1.78
HTGC: 0.79
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCC: 1.24
HTGC: 1.12
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCC: 1.73
HTGC: 0.67
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCC: 7.09
HTGC: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.54
ARCC
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и HTGC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности HTGC в 8.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCC
Ares Capital Corporation
8.61%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.38%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и HTGC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.24%
-11.51%
ARCC
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и HTGC

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 6.61%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.61%
8.77%
ARCC
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab