PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCC с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARCCHTGC
Дох-ть с нач. г.7.60%23.98%
Дох-ть за 1 год25.57%55.38%
Дох-ть за 3 года12.21%17.32%
Дох-ть за 5 лет13.32%22.04%
Дох-ть за 10 лет11.84%13.26%
Коэф-т Шарпа1.832.81
Дневная вол-ть11.89%18.44%
Макс. просадка-79.36%-68.29%
Текущая просадка-2.43%-0.20%

Фундаментальные показатели


ARCCHTGC
Рыночная капитализация$13.07B$3.18B
EPS$2.93$2.20
Цена/прибыль7.268.91
PEG коэффициент3.950.52
Общая выручка (12 мес.)$1.83B$438.69M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$383.26M
EBITDA (12 мес.)$999.00M-$81.43M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ARCC и HTGC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и HTGC

С начала года, ARCC показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 23.98%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
782.77%
936.01%
ARCC
HTGC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Capital Corporation

Hercules Capital, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCC c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.43
HTGC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 10.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.00

Сравнение коэффициента Шарпа ARCC и HTGC

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 2.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARCC и HTGC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.83
2.81
ARCC
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и HTGC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности HTGC в 8.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCC
Ares Capital Corporation
9.33%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.88%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и HTGC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.43%
-0.20%
ARCC
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и HTGC

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.42%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.42%
4.09%
ARCC
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию