Сравнение ARCC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или SPY.
Основные характеристики
| ARCC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.55% | 14.59% |
| Дох-ть за 1 год | 17.60% | 20.50% |
| Дох-ть за 3 года | 11.50% | 8.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.00% | 14.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.12% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 11.50% |
| Макс. просадка | -79.36% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.17% | -4.18% |
Корреляция
Корреляция между ARCC и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и SPY
С начала года, ARCC показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 14.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCC имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции SPY немного впереди с 12.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и SPY
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SPY в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.25% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и SPY
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и SPY
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.98%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.