PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.74% против 14.06% соответственно.

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с BIZDARCC с ARDCARCC с JEPI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ARCC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.96

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.49

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.53

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

7.27

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.96

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между ARCC и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и SPY

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и SPY

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-55.19%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-12.05%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-24.50%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-33.72%

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-5.53%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-9.09%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

2.54%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и SPY

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.35%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

9.50%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

19.06%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

17.06%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

17.92%

+7.61%