Сравнение ARCC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCC имеют среднегодовую доходность 13.36%, а акции SPY немного отстают с 13.07%.
ARCC
16.64%
0.32%
6.80%
21.23%
13.70%
13.36%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| ARCC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 12.97 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.39% | 12.14% |
| Макс. просадка | -79.36% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.18% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARCC и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и SPY
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 8.81% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и SPY
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и SPY
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.29%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.