PortfoliosLab logo
Сравнение ARCC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARCC и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARCC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,085.96%
607.11%
ARCC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCC:

0.57

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ARCC:

0.92

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ARCC:

1.14

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARCC:

0.61

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ARCC:

2.78

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ARCC:

4.13%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ARCC:

20.23%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ARCC:

-79.36%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ARCC:

-9.31%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCC имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции SPY немного отстают с 11.99%.


ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

2.29%

1 год

12.07%

5 лет

23.92%

10 лет

12.35%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCC: 0.57
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCC: 0.92
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCC: 1.14
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCC: 0.61
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCC: 2.78
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.51
ARCC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и SPY

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и SPY

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.31%
-9.89%
ARCC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и SPY

Ares Capital Corporation (ARCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.61% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.61%
15.12%
ARCC
SPY