PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARCCSPY
Дох-ть с нач. г.7.60%15.29%
Дох-ть за 1 год24.53%26.49%
Дох-ть за 3 года12.41%10.42%
Дох-ть за 5 лет13.12%14.94%
Дох-ть за 10 лет12.07%12.85%
Коэф-т Шарпа1.832.40
Дневная вол-ть11.89%11.21%
Макс. просадка-79.36%-55.19%
Текущая просадка-2.43%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ARCC и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и SPY

С начала года, ARCC показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.07% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
958.75%
597.45%
ARCC
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Capital Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.43
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.33

Сравнение коэффициента Шарпа ARCC и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.40. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARCC и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.83
2.40
ARCC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и SPY

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности SPY в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCC
Ares Capital Corporation
9.33%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и SPY

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.43%
-0.41%
ARCC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и SPY

Ares Capital Corporation (ARCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.42% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.42%
2.41%
ARCC
SPY