PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с BIZD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while BIZD (VanEck BDC Income ETF) is Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Over the past 10 years, ARCC returned 12.44%/yr vs 7.48%/yr for BIZD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -10.52%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 12.44% против 7.48% соответственно.

ARCC

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-8.59%
3 года*
9.51%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.44%

BIZD

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-10.52%
6 месяцев
-9.26%
1 год
-14.09%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-7.04%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-10.52%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between ARCC and BIZD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.80

The correlation between ARCC and BIZD shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с JEPIARCC с ARDC
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYINBIZD с SCHD

Доходность на риск

ARCC vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCCBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.77

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-1.00

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.64

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.06

+0.27

ARCC vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCC и BIZD

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-55.44%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-22.22%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-22.56%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-22.91%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-55.44%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-20.64%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-6.77%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

13.36%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и BIZD

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 4.59%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.53%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

15.18%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

18.49%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.44%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

21.78%

+3.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и BIZD

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности BIZD в 14.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.76%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		14.11%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ARCC and BIZD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIZD has higher volatility (5.53%) compared to ARCC (4.59%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs BIZD's -55.44%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор