PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while BIZD (VanEck BDC Income ETF) is Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Over the past 10 years, ARCC returned 12.70%/yr vs 7.97%/yr for BIZD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 12.70% против 7.97% соответственно.

ARCC

1 день
1.18%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-5.35%
3 года*
9.52%
5 лет*
8.89%
10 лет*
12.70%

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.02%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between ARCC and BIZD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.80

The correlation between ARCC and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с ARDCARCC с JEPI
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHDBIZD с HYIN

Доходность на риск

ARCC vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.59

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-0.73

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.48

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.84

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ARCC и BIZD

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-55.44%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-22.22%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-22.56%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-22.91%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-55.44%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-17.45%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.72%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

12.68%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и BIZD

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 4.02%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.39%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

14.95%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.25%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

17.43%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

21.74%

+3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и BIZD

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что меньше доходности BIZD в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.16%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and BIZD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.39%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs BIZD's -55.44%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор