Сравнение ARCC с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCC и BIZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCC и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -9.97%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -11.26%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 11.74% против 7.53% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. BIZD — Ранг доходности на риск
ARCC
BIZD
Сравнение ARCC c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.81 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | -1.05 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.73 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.49 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.81 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ARCC и BIZD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и BIZD
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что меньше доходности BIZD в 14.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и BIZD
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и BIZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -55.44% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -22.22% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -22.91% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -55.44% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -21.29% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -6.58% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 10.98% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и BIZD
Ares Capital Corporation (ARCC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 6.78% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.68% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 14.30% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 21.28% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.17% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 21.59% | +3.94% |