PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCC с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCC с BIZD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или BIZD.

Корреляция

Корреляция между ARCC и BIZD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCC:

0.65

BIZD:

0.30

Коэф-т Сортино

ARCC:

1.00

BIZD:

0.47

Коэф-т Омега

ARCC:

1.15

BIZD:

1.07

Коэф-т Кальмара

ARCC:

0.69

BIZD:

0.24

Коэф-т Мартина

ARCC:

2.72

BIZD:

0.87

Индекс Язвы

ARCC:

4.75%

BIZD:

5.33%

Дневная вол-ть

ARCC:

20.68%

BIZD:

18.04%

Макс. просадка

ARCC:

-79.40%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

ARCC:

-5.87%

BIZD:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 13.13% против 9.05% соответственно.

ARCC

С начала года

2.38%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

6.51%

1 год

13.45%

5 лет

21.42%

10 лет

13.13%

BIZD

С начала года

-0.82%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

3.89%

1 год

5.40%

5 лет

20.45%

10 лет

9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCC и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCC c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и BIZD

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности BIZD в 11.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCC
Ares Capital Corporation		8.76%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.15%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и BIZD

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и BIZD

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...