PortfoliosLab logo
Сравнение ARCC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARCC и JEPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARCC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.61%
66.94%
ARCC
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCC:

0.59

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

ARCC:

0.95

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

ARCC:

1.15

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

ARCC:

0.63

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

ARCC:

2.90

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

ARCC:

4.09%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

ARCC:

20.23%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

ARCC:

-79.36%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

ARCC:

-9.35%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


ARCC

С начала года

-1.40%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.15%

5 лет

23.93%

10 лет

12.38%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCC и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCC: 0.59
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCC: 0.95
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCC: 1.15
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCC: 0.63
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCC: 2.90
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.41
ARCC
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и JEPI

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и JEPI

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.35%
-7.02%
ARCC
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и JEPI

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
11.06%
ARCC
JEPI