PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCC с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%26.97%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

ARCC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.61

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

0.95

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.16

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.79

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

3.83

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.61

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.04

-0.67

Корреляция

Корреляция между ARCC и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и JEPI

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и JEPI

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-13.71%

-65.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-10.28%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-13.71%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-4.53%

-13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-2.07%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

2.12%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и JEPI

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

3.90%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

6.36%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

13.24%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

11.06%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

10.88%

+14.65%