PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARCCJEPI
Дох-ть с нач. г.7.60%5.84%
Дох-ть за 1 год21.72%11.31%
Дох-ть за 3 года12.45%7.21%
Коэф-т Шарпа1.851.63
Дневная вол-ть11.90%7.06%
Макс. просадка-79.36%-13.71%
Текущая просадка-2.43%-0.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ARCC и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и JEPI

С начала года, ARCC показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.85%
6.52%
ARCC
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Capital Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 13.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0013.49
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.72

Сравнение коэффициента Шарпа ARCC и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.63. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARCC и JEPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.85
1.63
ARCC
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и JEPI

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности JEPI в 7.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCC
Ares Capital Corporation
9.33%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.36%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и JEPI

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.43%
-0.87%
ARCC
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и JEPI

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.52%
1.69%
ARCC
JEPI