Сравнение ARCC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или JEPI.
Основные характеристики
| ARCC | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.55% | 6.10% |
| Дох-ть за 1 год | 17.60% | 8.74% |
| Дох-ть за 3 года | 11.50% | 6.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 7.26% |
| Макс. просадка | -79.36% | -13.71% |
| Текущая просадка | -2.17% | -1.73% |
Корреляция
Корреляция между ARCC и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и JEPI
С начала года, ARCC показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и JEPI
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности JEPI в 7.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.25% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и JEPI
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и JEPI
Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.