Сравнение ARCC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и JEPI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCC показывает доходность 15.14%, а JEPI немного ниже – 14.75%.
ARCC
15.14%
-0.65%
5.87%
20.22%
13.23%
13.06%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.48%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| ARCC | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.87 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 12.17 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 11.36% | 7.06% |
| Макс. просадка | -79.36% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.97% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARCC и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и JEPI
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 8.93% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и JEPI
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и JEPI
Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.