PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 14.01% против 7.54% соответственно.

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий USAAX и USBLX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

USAAX
USAA Growth Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USAAX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.24

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.74

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.46

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

7.14

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа USBLX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.24

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между USAAX и USBLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и USBLX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и USBLX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-33.49%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-7.48%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-20.51%

-21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-21.93%

-19.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-3.82%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-4.31%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

1.53%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и USBLX

USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

2.86%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

4.78%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

8.47%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

8.63%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

9.06%

+12.99%