Сравнение USA с PJP
USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Over the past 10 years, USA returned 12.04%/yr vs 7.10%/yr for PJP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USA и PJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 12.04% против 7.10% соответственно.
USA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 12.04%
PJP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам USA и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -0.47% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 14.82% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
Correlation
The correlation between USA and PJP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between USA and PJP has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. PJP — Ранг доходности на риск
USA
PJP
Сравнение USA c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USA | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.78 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 14.95 | -15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USA и PJP
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и PJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -37.06% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -9.44% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -16.27% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -17.51% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -33.95% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -2.35% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -8.81% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.01% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и PJP
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 3.91%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.92% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 13.12% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 16.99% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 16.35% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.38% | +4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и PJP
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности PJP в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.78% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
USA and PJP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJP has higher volatility (5.92%) compared to USA (3.91%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs PJP's -37.06%.
PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USA и PJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор