PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USA с PJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USA с PJP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).

PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или PJP.

Корреляция

Корреляция между USA и PJP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USA и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USA:

0.50

PJP:

-0.01

Коэф-т Сортино

USA:

0.81

PJP:

0.15

Коэф-т Омега

USA:

1.11

PJP:

1.02

Коэф-т Кальмара

USA:

0.51

PJP:

0.03

Коэф-т Мартина

USA:

1.83

PJP:

0.09

Индекс Язвы

USA:

4.95%

PJP:

5.36%

Дневная вол-ть

USA:

18.31%

PJP:

17.29%

Макс. просадка

USA:

-69.05%

PJP:

-37.06%

Текущая просадка

USA:

-4.09%

PJP:

-10.05%

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 12.17% против 1.71% соответственно.

USA

С начала года

1.44%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

-0.98%

1 год

9.07%

5 лет

16.79%

10 лет

12.17%

PJP

С начала года

-2.70%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-3.76%

1 год

-0.17%

5 лет

5.84%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USA и PJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг риск-скорректированной доходности PJP, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USA c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа PJP равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и PJP

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности PJP в 1.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.12%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.13%0.97%1.01%0.95%0.81%0.76%0.77%1.11%0.65%0.91%5.49%2.96%

Просадки

Сравнение просадок USA и PJP

Максимальная просадка USA за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USA и PJP

Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 5.56%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...