PortfoliosLab logo
Сравнение USA с PJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USA и PJP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности USA и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
362.05%
580.45%
USA
PJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USA:

0.17

PJP:

0.34

Коэф-т Сортино

USA:

0.37

PJP:

0.55

Коэф-т Омега

USA:

1.05

PJP:

1.07

Коэф-т Кальмара

USA:

0.18

PJP:

0.35

Коэф-т Мартина

USA:

0.68

PJP:

1.19

Индекс Язвы

USA:

4.62%

PJP:

4.75%

Дневная вол-ть

USA:

18.33%

PJP:

16.57%

Макс. просадка

USA:

-69.05%

PJP:

-37.06%

Текущая просадка

USA:

-10.09%

PJP:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 11.59% против 2.11% соответственно.


USA

С начала года

-4.90%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-6.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.73%

10 лет

11.59%

PJP

С начала года

-3.04%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-7.05%

1 год

5.64%

5 лет

6.12%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USA и PJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

PJP
Ранг риск-скорректированной доходности PJP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USA c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USA: 0.17
PJP: 0.34
Коэффициент Сортино USA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USA: 0.37
PJP: 0.55
Коэффициент Омега USA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USA: 1.05
PJP: 1.07
Коэффициент Кальмара USA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USA: 0.18
PJP: 0.35
Коэффициент Мартина USA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USA: 0.68
PJP: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.34
USA
PJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и PJP

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности PJP в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USA
Liberty All-Star Equity Fund
10.79%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
1.13%0.97%1.01%0.95%0.81%0.76%0.77%1.11%0.65%0.91%5.49%2.96%

Просадки

Сравнение просадок USA и PJP

Максимальная просадка USA за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-10.37%
USA
PJP

Волатильность

Сравнение волатильности USA и PJP

Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что USA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
10.55%
USA
PJP