Сравнение USA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или VOO.
Доходность
Сравнение доходности USA и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USA показывает доходность 23.77%, а VOO немного выше – 24.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USA имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции VOO немного впереди с 13.12%.
USA
23.77%
0.11%
10.15%
28.61%
12.71%
12.71%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| USA | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.97% | 12.20% |
| Макс. просадка | -69.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.17% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USA и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и VOO
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 9.97% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USA и VOO
Максимальная просадка USA за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USA и VOO
Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что USA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.