Сравнение USA с VOO
USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, USA returned 12.15%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USA и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.15% против 15.15% соответственно.
USA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 12.15%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам USA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.39% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between USA and VOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between USA and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. VOO — Ранг доходности на риск
USA
VOO
Сравнение USA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.45 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 10.68 | -11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USA и VOO
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -33.99% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -8.90% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -18.69% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -24.52% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -33.99% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -0.88% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -3.67% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.04% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и VOO
Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что USA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.48% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.98% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.52% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 16.92% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 17.99% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и VOO
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.66% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
USA and VOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USA has higher volatility (3.90%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USA и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор