Сравнение USA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -7.72% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.94% против 14.14% соответственно.
USA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.94%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. VOO — Ранг доходности на риск
USA
VOO
Сравнение USA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.01 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.53 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.55 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.31 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.01 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.71 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между USA и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и VOO
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.08% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USA и VOO
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -33.99% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -11.98% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -24.52% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -33.99% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -5.55% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -3.72% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 2.55% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и VOO
Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.34% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.47% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 18.11% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.82% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 17.99% | +4.55% |