PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USA с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, USA returned 12.00%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.00% против 15.55% соответственно.

USA

1 день
-0.17%
1 месяц
0.00%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
0.10%
1 год
-3.01%
3 года*
9.02%
5 лет*
1.73%
10 лет*
12.00%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-2.29%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%34.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between USA and VOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.78

The correlation between USA and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CETUSA с VUG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

USA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг доходности на риск USA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.44

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.31

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.23

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

15.03

-15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.44

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.84

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.89

-0.55

Просадки

Сравнение просадок USA и VOO

Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.15%

-33.99%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-8.90%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-18.69%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-24.52%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-33.99%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-0.32%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-3.69%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

1.91%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USA и VOO

Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.78%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.90%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.80%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

16.81%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

18.00%

+4.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и VOO

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.70%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

USA and VOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to USA (2.28%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор