Сравнение USA с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и ProShares Ultra Technology (ROM).
ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USA и ROM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USA и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -7.72% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
ROM ProShares Ultra Technology | -14.27% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у ROM с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 11.94% против 32.13% соответственно.
USA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.94%
ROM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 32.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. ROM — Ранг доходности на риск
USA
ROM
Сравнение USA c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USA | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.93 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.54 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.60 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.74 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USA | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.93 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между USA и ROM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и ROM
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности ROM в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.08% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок USA и ROM
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и ROM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USA | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -83.36% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -32.33% | +17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -67.55% | +33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -67.55% | +20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -24.41% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -21.02% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 10.91% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и ROM
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 5.71%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USA | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 16.18% | -10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 33.07% | -22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 53.85% | -36.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 51.29% | -30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 49.50% | -26.96% |