Сравнение USA с ROM
USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Over the past 10 years, USA returned 12.11%/yr vs 42.70%/yr for ROM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USA и ROM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 77.72%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 12.11% против 42.70% соответственно.
USA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 12.11%
ROM
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 45.36%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 74.45%
- 1 год
- 152.07%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 31.70%
- 10 лет*
- 42.70%
Сравнение доходности по годам USA и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.12% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
ROM ProShares Ultra Technology | 77.72% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
Correlation
The correlation between USA and ROM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between USA and ROM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. ROM — Ранг доходности на риск
USA
ROM
Сравнение USA c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USA | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.48 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.73 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 14.47 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USA | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 3.66 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.62 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок USA и ROM
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и ROM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -83.36% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -32.33% | +17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -48.10% | +30.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -67.55% | +33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -67.55% | +20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -2.01% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -20.88% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 10.55% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и ROM
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 2.50%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 14.00% | -11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 33.37% | -23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 41.83% | -28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 51.63% | -31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 49.82% | -27.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и ROM
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности ROM в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.14% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.68% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
USA and ROM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROM has higher volatility (14.00%) compared to USA (2.50%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs ROM's -83.36%.
ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USA и ROM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор