Сравнение USA с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и ProShares Ultra Technology (ROM).
ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или ROM.
Доходность
Сравнение доходности USA и ROM
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность 23.77%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 12.71% против 30.69% соответственно.
USA
23.77%
0.11%
10.15%
28.61%
12.71%
12.71%
ROM
28.25%
-1.56%
10.13%
40.89%
30.37%
30.69%
Основные характеристики
| USA | ROM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 10.65% |
| Дневная вол-ть | 13.97% | 43.64% |
| Макс. просадка | -69.06% | -83.36% |
| Текущая просадка | -2.17% | -11.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USA и ROM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USA c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и ROM
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности ROM в 0.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 9.97% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.94% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок USA и ROM
Максимальная просадка USA за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и ROM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USA и ROM
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 4.36%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.