Сравнение PJP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PJP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.48% против 18.99% соответственно.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и QQQ
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PJP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PJP
QQQ
Сравнение PJP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.66 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.00 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.32 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PJP и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и QQQ
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и QQQ
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -82.97% | +45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -12.62% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -35.12% | +17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -35.12% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -7.86% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -32.99% | +24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.44% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и QQQ
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.41% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.61% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 12.82% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 22.70% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 22.38% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 22.25% | -3.83% |