PortfoliosLab logo
Сравнение USA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USA и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности USA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.81%
990.35%
USA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USA:

0.17

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

USA:

0.37

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

USA:

1.05

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

USA:

0.18

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

USA:

0.68

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

USA:

4.62%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

USA:

18.33%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

USA:

-69.05%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

USA:

-10.09%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.51% против 16.72% соответственно.


USA

С начала года

-4.90%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-6.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.85%

10 лет

11.51%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USA: 0.17
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино USA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USA: 0.37
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега USA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USA: 1.05
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара USA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USA: 0.18
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина USA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USA: 0.68
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.47
USA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и QQQ

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USA
Liberty All-Star Equity Fund
10.79%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок USA и QQQ

Максимальная просадка USA за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-12.28%
USA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности USA и QQQ

Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 11.99%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
16.86%
USA
QQQ