Сравнение USA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности USA и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.71% против 17.95% соответственно.
USA
23.77%
0.11%
10.15%
28.61%
12.71%
12.71%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| USA | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.97% | 17.39% |
| Макс. просадка | -69.06% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.17% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USA и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и QQQ
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 9.97% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.94% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок USA и QQQ
Максимальная просадка USA за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USA и QQQ
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 4.36%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.