Сравнение USA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USA и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -7.72% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.94% против 18.99% соответственно.
USA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.94%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
USA
QQQ
Сравнение USA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.07 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.66 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.00 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.32 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.07 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между USA и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и QQQ
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.08% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок USA и QQQ
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -82.97% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -12.62% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -35.12% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -35.12% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -7.86% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -32.99% | +21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.44% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и QQQ
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 5.71%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.61% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 12.82% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 22.70% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 22.38% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 22.25% | +0.29% |