Сравнение USA с VTI
USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, USA returned 12.16%/yr vs 15.14%/yr for VTI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USA и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.16% против 15.14% соответственно.
USA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 12.16%
VTI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам USA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -4.98% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.80% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between USA and VTI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.76 |
The correlation between USA and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. VTI — Ранг доходности на риск
USA
VTI
Сравнение USA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.56 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.37 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USA и VTI
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -55.45% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -8.92% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -19.30% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -25.36% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -35.00% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -2.86% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -8.01% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 2.01% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и VTI
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.93% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.02% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 12.80% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.50% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 18.31% | +4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и VTI
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.04% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
USA and VTI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.93%) compared to USA (4.51%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USA и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор