PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USA с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, USA returned 12.15%/yr vs 14.66%/yr for VTI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.66% соответственно.

USA

1 день
-0.34%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
0.39%
1 год
-2.54%
3 года*
6.35%
5 лет*
2.01%
10 лет*
12.15%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USA и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USA
Liberty All-Star Equity Fund		0.39%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%34.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between USA and VTI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.76

The correlation between USA and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Equity Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с ROMUSA с CETUSA с VUG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

USA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг доходности на риск USA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.72

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.38

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.48

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

10.85

-11.30

USA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USA и VTI

Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.15%

-55.45%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-8.92%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-19.30%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-25.36%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-35.00%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-0.73%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-8.00%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.03%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USA и VTI

Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что USA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.38%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.13%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

12.82%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

17.51%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

18.28%

+4.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и VTI

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USA
Liberty All-Star Equity Fund		14.66%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

USA and VTI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USA has higher volatility (3.90%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор