Сравнение USA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или VTI.
Корреляция
Корреляция между USA и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USA и VTI
Основные характеристики
USA:
-0.37
VTI:
-0.14
USA:
-0.39
VTI:
-0.08
USA:
0.95
VTI:
0.99
USA:
-0.37
VTI:
-0.13
USA:
-1.62
VTI:
-0.66
USA:
3.60%
VTI:
3.49%
USA:
15.83%
VTI:
16.16%
USA:
-69.06%
VTI:
-55.45%
USA:
-15.60%
VTI:
-17.74%
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -10.73%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -13.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USA имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции VTI немного отстают с 10.61%.
USA
-10.73%
-9.69%
-10.80%
-4.88%
18.13%
11.08%
VTI
-13.96%
-13.23%
-11.53%
-1.10%
16.80%
10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USA и VTI
USA
VTI
Сравнение USA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и VTI
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности VTI в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.72% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.51% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок USA и VTI
Максимальная просадка USA за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USA и VTI
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 7.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.