Сравнение USA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или VTI.
Доходность
Сравнение доходности USA и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USA показывает доходность 23.77%, а VTI немного ниже – 23.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USA имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции VTI немного отстают с 12.59%.
USA
23.77%
0.11%
10.15%
28.61%
12.71%
12.71%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| USA | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.97% | 12.51% |
| Макс. просадка | -69.06% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.17% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USA и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и VTI
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 9.97% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USA и VTI
Максимальная просадка USA за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USA и VTI
Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.36% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.