PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USA с CET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USA с CET

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Central Securities Corp. (CET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или CET.

Корреляция

Корреляция между USA и CET составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности USA и CET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Central Securities Corp. (CET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,419.54%
4,701.71%
USA
CET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USA:

0.17

CET:

0.83

Коэф-т Сортино

USA:

0.37

CET:

1.23

Коэф-т Омега

USA:

1.05

CET:

1.18

Коэф-т Кальмара

USA:

0.18

CET:

0.78

Коэф-т Мартина

USA:

0.68

CET:

3.11

Индекс Язвы

USA:

4.62%

CET:

3.88%

Дневная вол-ть

USA:

18.33%

CET:

14.55%

Макс. просадка

USA:

-69.05%

CET:

-56.65%

Текущая просадка

USA:

-10.09%

CET:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у CET с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.36% соответственно.

USA

С начала года

-4.90%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-6.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.85%

10 лет

11.51%

CET

С начала года

-4.33%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-2.20%

1 год

11.55%

5 лет

15.97%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USA и CET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
CET
Ранг риск-скорректированной доходности CET, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USA c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USA: 0.17
CET: 0.83
Коэффициент Сортино USA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USA: 0.37
CET: 1.23
Коэффициент Омега USA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USA: 1.05
CET: 1.18
Коэффициент Кальмара USA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USA: 0.18
CET: 0.78
Коэффициент Мартина USA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USA: 0.68
CET: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа CET равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.83
USA
CET

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и CET

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности CET в 5.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.79%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%
CET
Central Securities Corp.		5.27%5.04%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%

Просадки

Сравнение просадок USA и CET

Максимальная просадка USA за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки CET в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и CET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-9.26%
USA
CET

Волатильность

Сравнение волатильности USA и CET

Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Central Securities Corp. (CET) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что USA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
10.32%
USA
CET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USA и CET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию