PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USA с CET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USA с CET

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Central Securities Corp. (CET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или CET.

Корреляция

Корреляция между USA и CET составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USA и CET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Central Securities Corp. (CET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USA:

0.48

CET:

1.28

Коэф-т Сортино

USA:

0.75

CET:

1.79

Коэф-т Омега

USA:

1.10

CET:

1.26

Коэф-т Кальмара

USA:

0.47

CET:

1.20

Коэф-т Мартина

USA:

1.68

CET:

4.44

Индекс Язвы

USA:

4.93%

CET:

4.16%

Дневная вол-ть

USA:

18.32%

CET:

14.84%

Макс. просадка

USA:

-69.05%

CET:

-56.65%

Текущая просадка

USA:

-4.52%

CET:

-2.39%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CET с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.08% соответственно.

USA

С начала года

0.99%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-3.43%

1 год

8.75%

5 лет

16.85%

10 лет

12.14%

CET

С начала года

2.91%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

0.14%

1 год

18.90%

5 лет

18.19%

10 лет

13.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USA и CET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
CET
Ранг риск-скорректированной доходности CET, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CET, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USA c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа CET равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и CET

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности CET в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.16%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%
CET
Central Securities Corp.		4.90%5.04%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%

Просадки

Сравнение просадок USA и CET

Максимальная просадка USA за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки CET в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и CET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USA и CET

Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Central Securities Corp. (CET) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что USA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USA и CET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
31.26M
(USA) Общая выручка
(CET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию