Сравнение USA с CET
USA (Liberty All-Star Equity Fund) and CET (Central Securities Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — USA in Collective Investments, CET in Asset Management. Over the past 10 years, USA returned 12.15%/yr vs 16.25%/yr for CET. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USA и CET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у CET с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 12.15% против 16.25% соответственно.
USA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 12.15%
CET
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам USA и CET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.39% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
CET Central Securities Corp. | 4.64% | 17.20% | 26.82% | 19.17% | -19.68% | 49.00% | 4.99% | 38.61% | -4.49% | 30.61% |
Correlation
The correlation between USA and CET is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.51 |
The correlation between USA and CET shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USA:
$1.79B
CET:
$1.56B
USA:
$1.40
CET:
$19.05
USA:
4.13
CET:
2.77
USA:
4.92
CET:
9.53
USA:
0.85
CET:
0.86
USA:
$355.74M
CET:
$160.68M
USA:
$329.90M
CET:
$103.20M
USA:
$305.11M
CET:
$553.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. CET — Ранг доходности на риск
USA
CET
Сравнение USA c CET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USA | CET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.05 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.83 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USA и CET
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки CET в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и CET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA | CET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -56.69% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -8.08% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -15.42% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -24.89% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -39.91% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -1.86% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -10.14% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.11% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и CET
Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Central Securities Corp. (CET) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что USA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA | CET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.49% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.41% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 11.81% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 14.60% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 16.60% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и CET
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности CET в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET Central Securities Corp. | 5.23% | 5.32% | 4.92% | 4.90% | 7.34% | 8.41% | 5.68% | 3.78% | 5.84% | 3.65% | 4.50% | 10.41% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.66% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USA и CET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USA and CET have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USA has higher volatility (3.90%) compared to CET (3.49%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs CET's -56.69%.
CET currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USA и CET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор