Сравнение USA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности USA и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USA показывает доходность 23.77%, а SPY немного выше – 24.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USA имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции SPY немного впереди с 13.04%.
USA
23.77%
0.11%
10.15%
28.61%
12.71%
12.71%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| USA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.97% | 12.15% |
| Макс. просадка | -69.06% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.17% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USA и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и SPY
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 9.97% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.94% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USA и SPY
Максимальная просадка USA за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USA и SPY
Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что USA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.