PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CET с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CET с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Securities Corp. (CET) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CET и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CET и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CET
Central Securities Corp.		-1.58%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%4.99%38.61%-4.49%30.61%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CET имеют среднегодовую доходность 16.25%, а акции ADX немного впереди с 16.68%.

CET

1 день
0.50%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.24%
1 год
16.81%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.27%
10 лет*
16.25%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Securities Corp.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с CET:
CET с GAMCET с USACET с BRK-BCET с RVTCET с SPYCET с VOOCET с XYLG
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с SPXXADX с ARCCADX с EXG

Доходность на риск

CET vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CET
Ранг доходности на риск CET: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CET c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CETADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.18

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.56

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

11.81

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CET vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CETADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.09

+0.50

Корреляция

Корреляция между CET и ADX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и ADX

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CET
Central Securities Corp.		5.41%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок CET и ADX

Максимальная просадка CET за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

CETADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-71.60%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.12%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-25.07%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

-37.17%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.36%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-23.22%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.41%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CET и ADX

Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 4.66%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CETADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.64%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

10.77%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

18.76%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.23%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.96%

-1.35%