PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CET с RVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CET с RVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Securities Corp. (CET) и Royce Value Trust Inc. (RVT).

Доходность

Сравнение доходности CET и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CET и RVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CET
Central Securities Corp.		-1.58%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%4.99%38.61%-4.49%30.61%
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.34%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CET:

$1.45B

RVT:

$2.04B

EPS

CET:

$19.09

RVT:

$4.02

Коэффициент P/E

CET:

2.61

RVT:

4.23

Коэффициент P/S

CET:

9.00

RVT:

11.97

Коэффициент P/B

CET:

0.81

RVT:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

CET:

$160.68M

RVT:

$170.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

CET:

$103.20M

RVT:

$304.06M

EBITDA (12 мес.)

CET:

$553.54M

RVT:

$439.27M

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции RVT по среднегодовой доходности: 16.25% против 12.72% соответственно.

CET

1 день
0.50%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.24%
1 год
16.81%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.27%
10 лет*
16.25%

RVT

1 день
2.29%
1 месяц
-7.04%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.19%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.29%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Securities Corp.

Royce Value Trust Inc.

Часто сравнивают с CET:
CET с ADXCET с GAMCET с USACET с BRK-BCET с SPYCET с VOOCET с XYLG
Часто сравнивают с RVT:
RVT с CVGRXRVT с AVUVRVT с KOKURVT с MSFRXRVT с SCHDRVT с VOORVT с USA

Доходность на риск

CET vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CET
Ранг доходности на риск CET: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CET c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CETRVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.93

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.20

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.81

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CET vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVT равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CETRVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.56

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Корреляция

Корреляция между CET и RVT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и RVT

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности RVT в 8.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CET
Central Securities Corp.		5.41%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.36%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Просадки

Сравнение просадок CET и RVT

Максимальная просадка CET за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и RVT.

Загрузка...

Показатели просадок

CETRVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-72.34%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-13.67%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-32.79%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

-47.18%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-7.34%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-11.34%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.86%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CET и RVT

Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 4.66%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CETRVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

7.88%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

13.87%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

22.10%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

22.37%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

22.89%

-6.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и RVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
38.05M
132.59M
(CET) Общая выручка
(RVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию