PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с RVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CET и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.57%
10.15%
CET
RVT

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у RVT с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции RVT по среднегодовой доходности: 13.03% против 9.54% соответственно.


CET

С начала года

28.76%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

12.68%

1 год

33.79%

5 лет (среднегодовая)

14.59%

10 лет (среднегодовая)

13.03%

RVT

С начала года

15.98%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

9.28%

1 год

32.48%

5 лет (среднегодовая)

10.90%

10 лет (среднегодовая)

9.54%

Фундаментальные показатели


CETRVT
Рыночная капитализация$1.32B$1.94B
EPS$10.40$2.97
Цена/прибыль4.455.65
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$66.65M$158.13M
Валовая прибыль (12 мес.)$61.80M$134.93M
EBITDA (12 мес.)$293.03M$230.20M

Основные характеристики


CETRVT
Коэф-т Шарпа3.451.63
Коэф-т Сортино4.772.31
Коэф-т Омега1.621.29
Коэф-т Кальмара4.911.41
Коэф-т Мартина24.949.04
Индекс Язвы1.42%3.63%
Дневная вол-ть10.29%20.07%
Макс. просадка-56.65%-72.31%
Текущая просадка-1.53%-5.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CET и RVT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.451.63
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.772.31
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.621.29
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.911.41
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 24.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.949.04
CET
RVT

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа RVT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
1.63
CET
RVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и RVT

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности RVT в 7.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
4.97%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
RVT
Royce Value Trust Inc.
7.02%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CET и RVT

Максимальная просадка CET за все время составила -56.65%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и RVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-5.56%
CET
RVT

Волатильность

Сравнение волатильности CET и RVT

Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 4.15%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
7.60%
CET
RVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и RVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию