PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CET с EG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CET с EG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CET (Central Securities Corp.) and EG (Everest Group Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CET in Asset Management, EG in Insurance - Reinsurance. Over the past 10 years, CET returned 16.30%/yr vs 8.43%/yr for EG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CET и EG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и Everest Group Ltd (EG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у EG с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции EG по среднегодовой доходности: 16.30% против 8.43% соответственно.

CET

1 день
0.76%
1 месяц
-0.90%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.22%
1 год
20.02%
3 года*
20.54%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.30%

EG

1 день
0.43%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
2.48%
1 год
-5.61%
3 года*
-0.36%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CET и EG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CET
Central Securities Corp.		4.71%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%4.99%38.61%-4.49%30.61%
EG
Everest Group Ltd		-5.26%-4.14%4.59%8.69%23.74%19.80%-13.03%30.17%0.73%4.43%

Correlation

The correlation between CET and EG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1995 г.

0.32

The correlation between CET and EG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CET:

$19.09

EG:

$64.82

Коэффициент P/E

CET:

2.78

EG:

4.93

Коэффициент PEG

CET:

0.03

EG:

0.09

Коэффициент P/S

CET:

9.57

EG:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

CET:

$160.68M

EG:

$17.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CET:

$103.20M

EG:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

CET:

$553.54M

EG:

$1.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Securities Corp.

Everest Group Ltd

Часто сравнивают с CET:
CET с ADXCET с GAMCET с USACET с SPYCET с BRK-BCET с RVTCET с VOO
Часто сравнивают с EG:
EG с SPYEG с BRK-BEG с CBEG с VOOEG с ^SP500TREG с QQQEG с VONG

Доходность на риск

CET vs. EG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CET
Ранг доходности на риск CET: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EG
Ранг доходности на риск EG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CET c EG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Everest Group Ltd (EG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CETEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.24

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.17

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.34

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

-0.74

+11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CET vs. EG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа EG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и EG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CETEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.24

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.25

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.31

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CET и EG

Максимальная просадка CET за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки EG в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и EG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CETEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-52.97%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-16.43%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-23.39%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-23.39%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

-44.21%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-18.71%

+16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-12.14%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

7.55%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CET и EG

Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 3.08%, в то время как у Everest Group Ltd (EG) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CETEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.40%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

14.11%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

23.09%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

25.77%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

27.23%

-10.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и EG

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности EG в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CET
Central Securities Corp.		5.08%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%
EG
Everest Group Ltd		1.88%2.36%2.14%1.92%1.96%2.26%2.65%2.08%2.43%2.28%2.17%2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и EG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Everest Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
38.05M
4.07B
(CET) Общая выручка
(EG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CET and EG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EG has higher volatility (5.40%) compared to CET (3.08%). In terms of maximum drawdown, CET dropped -56.69% vs EG's -52.97%.

CET currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CET и EG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор