PortfoliosLab logo
Сравнение CET с GAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CET и GAM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CET и GAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CET:

0.87

GAM:

1.34

Коэф-т Сортино

CET:

1.20

GAM:

1.71

Коэф-т Омега

CET:

1.17

GAM:

1.25

Коэф-т Кальмара

CET:

0.76

GAM:

1.32

Коэф-т Мартина

CET:

2.80

GAM:

5.82

Индекс Язвы

CET:

4.20%

GAM:

3.38%

Дневная вол-ть

CET:

14.69%

GAM:

16.76%

Макс. просадка

CET:

-56.65%

GAM:

-66.66%

Текущая просадка

CET:

-4.61%

GAM:

-0.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CET:

$1.33B

GAM:

$1.25B

EPS

CET:

$10.15

GAM:

$10.81

Коэффициент P/E

CET:

4.53

GAM:

4.93

Коэффициент PEG

CET:

0.00

GAM:

0.00

Коэффициент P/S

CET:

56.10

GAM:

43.96

Коэффициент P/B

CET:

0.85

GAM:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

CET:

$73.73M

GAM:

$7.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

CET:

$68.23M

GAM:

$7.32M

EBITDA (12 мес.)

CET:

$288.14M

GAM:

$71.31M

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у GAM с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции GAM по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.08% соответственно.


CET

С начала года

0.57%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

-2.30%

1 год

11.75%

3 года

14.86%

5 лет

17.00%

10 лет

12.92%

GAM

С начала года

4.94%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

5.81%

1 год

21.23%

3 года

23.12%

5 лет

19.46%

10 лет

10.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Central Securities Corp.

General American Investors Company, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CET и GAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CET
Ранг риск-скорректированной доходности CET, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

GAM
Ранг риск-скорректированной доходности GAM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CET c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GAM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и GAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и GAM

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности GAM в 8.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CET
Central Securities Corp.
5.02%5.04%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%
GAM
General American Investors Company, Inc.
8.92%8.82%6.17%9.32%7.47%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%

Просадки

Сравнение просадок CET и GAM

Максимальная просадка CET за все время составила -56.65%, что меньше максимальной просадки GAM в -66.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и GAM.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CET и GAM

Central Securities Corp. (CET) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с General American Investors Company, Inc. (GAM) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что CET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и GAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и General American Investors Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
31.26M
7.32M
(CET) Общая выручка
(GAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию