PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с GAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CETGAM
Дох-ть с нач. г.30.49%27.26%
Дох-ть за 1 год40.18%37.30%
Дох-ть за 3 года10.59%15.74%
Дох-ть за 5 лет14.36%14.16%
Дох-ть за 10 лет13.18%10.09%
Коэф-т Шарпа3.933.11
Коэф-т Сортино5.444.06
Коэф-т Омега1.711.57
Коэф-т Кальмара4.175.00
Коэф-т Мартина28.4623.54
Индекс Язвы1.41%1.63%
Дневная вол-ть10.23%12.36%
Макс. просадка-56.66%-66.66%
Текущая просадка-0.18%-0.89%

Фундаментальные показатели


CETGAM
Рыночная капитализация$1.39B$1.27B
EPS$10.40$12.79
Цена/прибыль4.714.27
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$66.65M$60.08M
Валовая прибыль (12 мес.)$61.80M$48.91M
EBITDA (12 мес.)$293.03M$317.52M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CET и GAM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CET и GAM

С начала года, CET показывает доходность 30.49%, что значительно выше, чем у GAM с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции GAM по среднегодовой доходности: 13.18% против 10.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.68%
13.78%
CET
GAM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 28.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0028.46
GAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 23.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.54

Сравнение коэффициента Шарпа CET и GAM

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 3.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAM равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и GAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
3.11
CET
GAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и GAM

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как GAM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
0.52%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
GAM
General American Investors Company, Inc.
0.00%6.17%9.32%7.42%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%

Просадки

Сравнение просадок CET и GAM

Максимальная просадка CET за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки GAM в -66.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и GAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-0.89%
CET
GAM

Волатильность

Сравнение волатильности CET и GAM

Central Securities Corp. (CET) и General American Investors Company, Inc. (GAM) имеют волатильность 3.86% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
3.95%
CET
GAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и GAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и General American Investors Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию