PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с GAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CET и GAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.33%
11.37%
CET
GAM

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у GAM с доходностью 25.89%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции GAM по среднегодовой доходности: 13.00% против 9.38% соответственно.


CET

С начала года

28.48%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

12.33%

1 год

34.42%

5 лет (среднегодовая)

14.47%

10 лет (среднегодовая)

13.00%

GAM

С начала года

25.89%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.37%

1 год

30.32%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

9.38%

Фундаментальные показатели


CETGAM
Рыночная капитализация$1.31B$1.16B
EPS$10.40$12.79
Цена/прибыль4.453.89
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$66.65M$60.08M
Валовая прибыль (12 мес.)$61.80M$48.91M
EBITDA (12 мес.)$293.03M$317.52M

Основные характеристики


CETGAM
Коэф-т Шарпа3.272.54
Коэф-т Сортино4.553.27
Коэф-т Омега1.591.46
Коэф-т Кальмара4.643.88
Коэф-т Мартина23.5018.08
Индекс Язвы1.43%1.65%
Дневная вол-ть10.24%11.74%
Макс. просадка-56.65%-66.66%
Текущая просадка-1.74%-1.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CET и GAM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.272.54
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.553.27
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.591.46
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.643.88
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 23.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.5018.08
CET
GAM

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAM равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и GAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27
2.54
CET
GAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и GAM

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности GAM в 9.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
4.98%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
GAM
General American Investors Company, Inc.
9.08%6.17%9.32%7.47%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%

Просадки

Сравнение просадок CET и GAM

Максимальная просадка CET за все время составила -56.65%, что меньше максимальной просадки GAM в -66.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и GAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.74%
-1.96%
CET
GAM

Волатильность

Сравнение волатильности CET и GAM

Central Securities Corp. (CET) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с General American Investors Company, Inc. (GAM) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.11%
3.91%
CET
GAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и GAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и General American Investors Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию