PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CET с GAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CET и GAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у GAM с доходностью 8.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CET имеют среднегодовую доходность 16.27%, а акции GAM немного отстают с 15.46%.


CET

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.11%
С начала года
3.92%
6 месяцев
4.79%
1 год
19.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
11.26%
10 лет*
16.27%

GAM

1 день
-0.84%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.22%
6 месяцев
7.93%
1 год
29.55%
3 года*
27.21%
5 лет*
14.95%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CET и GAM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CET
Central Securities Corp.
3.92%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%4.99%38.61%-4.49%30.61%
GAM
General American Investors Company, Inc.
8.22%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%

Correlation

The correlation between CET and GAM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.55

The correlation between CET and GAM shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CET:

$19.09

GAM:

$8.67

Коэффициент P/E

CET:

2.76

GAM:

7.33

Коэффициент PEG

CET:

0.03

GAM:

0.07

Коэффициент P/S

CET:

9.50

GAM:

53.52

Общая выручка (12 мес.)

CET:

$160.68M

GAM:

$27.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

CET:

$103.20M

GAM:

$27.65M

EBITDA (12 мес.)

CET:

$553.54M

GAM:

$7.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Central Securities Corp.

General American Investors Company, Inc.

Доходность на риск

CET vs. GAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CET
Ранг доходности на риск CET: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8686
Ранг коэф-та Мартина

GAM
Ранг доходности на риск GAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CET c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CETGAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.42

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

17.24

-7.36

CET vs. GAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа GAM равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и GAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CETGAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.72

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.94

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CET и GAM

Максимальная просадка CET за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки GAM в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и GAM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CETGAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-66.63%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.67%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-14.90%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-26.09%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

-41.78%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.55%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-11.57%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.72%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CET и GAM

Central Securities Corp. (CET) и General American Investors Company, Inc. (GAM) имеют волатильность 3.03% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CETGAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.92%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.99%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

10.90%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

15.97%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.63%

-1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и GAM

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности GAM в 10.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CET
Central Securities Corp.
5.12%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%
GAM
General American Investors Company, Inc.
10.07%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и GAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и General American Investors Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20212022202320242025
38.05M
6.28M
(CET) Общая выручка
(GAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CET and GAM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CET has higher volatility (3.03%) compared to GAM (2.92%). In terms of maximum drawdown, CET dropped -56.69% vs GAM's -66.63%.

GAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CET и GAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор