PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CET с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CET с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Securities Corp. (CET) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CET и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CET и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CET
Central Securities Corp.		-1.58%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%4.99%38.61%-4.49%30.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.25% против 14.06% соответственно.

CET

1 день
0.50%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.24%
1 год
16.81%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.27%
10 лет*
16.25%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Securities Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CET:
CET с ADXCET с GAMCET с USACET с BRK-BCET с RVTCET с VOOCET с XYLG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CET vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CET
Ранг доходности на риск CET: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CET c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CETSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.96

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.49

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.53

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.27

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CET vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CETSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.96

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.79

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между CET и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и SPY

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CET
Central Securities Corp.		5.41%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CET и SPY

Максимальная просадка CET за все время составила -56.69%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CETSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-55.19%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-12.05%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-24.50%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

-33.72%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.53%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-9.09%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.54%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CET и SPY

Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 4.66%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CETSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.35%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.50%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

19.06%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.06%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.92%

-1.31%