PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CET и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
13.19%
CET
SPY

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CET имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции SPY немного впереди с 13.14%.


CET

С начала года

29.29%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

13.14%

1 год

34.26%

5 лет (среднегодовая)

14.59%

10 лет (среднегодовая)

13.02%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


CETSPY
Коэф-т Шарпа3.352.69
Коэф-т Сортино4.663.59
Коэф-т Омега1.601.50
Коэф-т Кальмара5.373.88
Коэф-т Мартина23.9917.47
Индекс Язвы1.43%1.87%
Дневная вол-ть10.22%12.14%
Макс. просадка-56.65%-55.19%
Текущая просадка-1.13%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CET и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.352.69
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.663.59
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.50
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.373.88
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 23.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.9917.47
CET
SPY

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35
2.69
CET
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и SPY

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
4.95%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CET и SPY

Максимальная просадка CET за все время составила -56.65%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-0.54%
CET
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CET и SPY

Central Securities Corp. (CET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.13% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
3.98%
CET
SPY