Сравнение USA с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или VUG.
Доходность
Сравнение доходности USA и VUG
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность 23.77%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.71% против 15.45% соответственно.
USA
23.77%
0.11%
10.15%
28.61%
12.71%
12.71%
VUG
28.45%
2.21%
13.73%
35.45%
18.64%
15.45%
Основные характеристики
| USA | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 10.98 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 13.97% | 16.84% |
| Макс. просадка | -69.06% | -50.68% |
| Текущая просадка | -2.17% | -2.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USA и VUG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USA c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и VUG
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 9.97% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.94% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок USA и VUG
Максимальная просадка USA за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USA и VUG
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.