PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USA с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USA с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, USA returned 12.00%/yr vs 18.25%/yr for VUG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USA и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.00% против 18.25% соответственно.

USA

1 день
-0.17%
1 месяц
0.00%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
0.10%
1 год
-3.01%
3 года*
9.02%
5 лет*
1.73%
10 лет*
12.00%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USA и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-2.29%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%34.66%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between USA and VUG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.73

The correlation between USA and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Equity Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

USA vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг доходности на риск USA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.76

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.39

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.68

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

5.90

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USA vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.76

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.28

Просадки

Сравнение просадок USA и VUG

Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.15%

-50.68%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-16.53%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-22.85%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-35.61%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-35.61%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-1.25%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-7.09%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

4.71%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USA и VUG

Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.81%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.11%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.83%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

22.21%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.44%

+1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и VUG

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.70%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

USA and VUG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.81%) compared to USA (2.28%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USA и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор