Сравнение USA с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USA и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USA и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -7.72% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.94% против 16.16% соответственно.
USA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.94%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. VUG — Ранг доходности на риск
USA
VUG
Сравнение USA c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USA | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.82 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.32 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.19 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.15 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.82 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между USA и VUG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и VUG
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.08% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок USA и VUG
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -50.68% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -16.53% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -35.61% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -35.61% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -12.25% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -7.13% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 4.72% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и VUG
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.12% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 12.70% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 22.70% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 22.22% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.38% | +1.16% |