Сравнение USA с VUG
USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, USA returned 12.26%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности USA и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции USA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.26% против 17.74% соответственно.
USA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.90%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 12.26%
- Всё время*
- 7.85%
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.95M | $8.96M | $8.51M | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам USA и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 3.51% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between USA and VUG is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.73 |
The correlation between USA and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. VUG — Ранг доходности на риск
USA
VUG
Сравнение USA c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USA | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.15 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 3.64 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USA и VUG
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -50.68% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -16.53% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -22.85% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -35.61% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -35.61% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.62% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -7.08% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.20% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и VUG
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.15% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 14.41% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 17.77% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 22.54% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 21.58% | +0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и VUG
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности VUG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.20% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
USA and VUG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUG has higher volatility (6.15%) compared to USA (3.89%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs VUG's -50.68%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USA и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор