Сравнение CET с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Securities Corp. (CET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CET или VOO.
Основные характеристики
| CET | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.73% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 42.38% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 10.95% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.24% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.27% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 4.03 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 5.58 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 29.45 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.32% | 12.34% |
| Макс. просадка | -56.66% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CET и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CET и VOO
С начала года, CET показывает доходность 30.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CET имеют среднегодовую доходность 13.27%, а акции VOO немного впереди с 13.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CET c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CET и VOO
Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET Central Securities Corp. | 0.52% | 4.90% | 8.83% | 8.41% | 2.60% | 1.72% | 5.84% | 3.65% | 4.50% | 1.52% | 7.97% | 17.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CET и VOO
Максимальная просадка CET за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CET и VOO
Central Securities Corp. (CET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.85% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.