Сравнение CET с BRK-B
CET (Central Securities Corp.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CET in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CET returned 16.30%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CET и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CET показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.30% против 12.93% соответственно.
CET
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.30%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам CET и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET Central Securities Corp. | 4.71% | 17.20% | 26.82% | 19.17% | -19.68% | 49.00% | 4.99% | 38.61% | -4.49% | 30.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CET and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CET and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CET:
$1.54B
BRK-B:
$1.03T
CET:
$19.09
BRK-B:
$33.62
CET:
2.78
BRK-B:
14.24
CET:
0.03
BRK-B:
0.55
CET:
9.57
BRK-B:
2.75
CET:
0.86
BRK-B:
1.42
CET:
$160.68M
BRK-B:
$375.39B
CET:
$103.20M
BRK-B:
$94.36B
CET:
$553.54M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CET vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CET
BRK-B
Сравнение CET c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CET | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.27 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | -0.57 | +10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CET | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.18 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.67 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CET и BRK-B
Максимальная просадка CET за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CET | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -53.86% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -9.42% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -14.95% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -26.58% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.91% | -29.57% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -11.33% | +9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -11.07% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.46% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CET и BRK-B
Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 3.08%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CET | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.72% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 10.70% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 14.32% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 17.11% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 19.43% | -2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CET и BRK-B
Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CET Central Securities Corp. | 5.08% | 5.32% | 4.92% | 4.90% | 7.34% | 8.41% | 5.68% | 3.78% | 5.84% | 3.65% | 4.50% | 10.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CET и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CET and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to CET (3.08%). In terms of maximum drawdown, CET dropped -56.69% vs BRK-B's -53.86%.
CET currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CET и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор