PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CET и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
16.98%
CET
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 29.29%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 33.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CET имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции BRK-B немного отстают с 12.45%.


CET

С начала года

29.29%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

13.14%

1 год

34.26%

5 лет (среднегодовая)

14.59%

10 лет (среднегодовая)

13.02%

BRK-B

С начала года

33.62%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

16.98%

1 год

31.72%

5 лет (среднегодовая)

16.97%

10 лет (среднегодовая)

12.45%

Фундаментальные показатели


CETBRK-B
Рыночная капитализация$1.31B$1.02T
EPS$10.40$49.47
Цена/прибыль4.459.54
PEG коэффициент0.0010.06
Общая выручка (12 мес.)$66.65M$315.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$61.80M$66.19B
EBITDA (12 мес.)$293.03M$149.77B

Основные характеристики


CETBRK-B
Коэф-т Шарпа3.352.21
Коэф-т Сортино4.663.10
Коэф-т Омега1.601.40
Коэф-т Кальмара5.374.18
Коэф-т Мартина23.9910.90
Индекс Язвы1.43%2.91%
Дневная вол-ть10.22%14.36%
Макс. просадка-56.65%-53.86%
Текущая просадка-1.13%-0.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CET и BRK-B составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.352.21
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.663.10
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.40
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.374.18
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 23.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.9910.90
CET
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35
2.21
CET
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и BRK-B

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
4.95%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CET и BRK-B

Максимальная просадка CET за все время составила -56.65%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-0.42%
CET
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности CET и BRK-B

Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 4.13%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
6.66%
CET
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию