PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CETBRK-B
Дох-ть с нач. г.30.49%30.74%
Дох-ть за 1 год40.18%33.22%
Дох-ть за 3 года10.59%17.77%
Дох-ть за 5 лет14.36%16.33%
Дох-ть за 10 лет13.18%12.38%
Коэф-т Шарпа3.932.30
Коэф-т Сортино5.443.22
Коэф-т Омега1.711.41
Коэф-т Кальмара4.174.35
Коэф-т Мартина28.4611.41
Индекс Язвы1.41%2.89%
Дневная вол-ть10.23%14.38%
Макс. просадка-56.66%-53.86%
Текущая просадка-0.18%-2.57%

Фундаментальные показатели


CETBRK-B
Рыночная капитализация$1.39B$1.01T
EPS$10.40$49.47
Цена/прибыль4.719.43
PEG коэффициент0.0010.06
Общая выручка (12 мес.)$66.65M$315.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$61.80M$66.19B
EBITDA (12 мес.)$293.03M$7.45B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CET и BRK-B составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CET и BRK-B

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CET показывает доходность 30.49%, а BRK-B немного выше – 30.74%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.18% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.46%
13.66%
CET
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 28.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0028.46
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.41

Сравнение коэффициента Шарпа CET и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
2.30
CET
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и BRK-B

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
0.52%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CET и BRK-B

Максимальная просадка CET за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-2.57%
CET
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности CET и BRK-B

Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 3.86%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
6.64%
CET
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию