Сравнение URTY с UVXY
URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.39%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URTY и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность 56.37%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 7.39% против -72.05% соответственно.
URTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 25.58%
- С начала года
- 56.37%
- 1 год
- 99.74%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.39%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам URTY и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 56.37% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between URTY and UVXY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.69 |
The correlation between URTY and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTY vs. UVXY — Ранг доходности на риск
URTY
UVXY
Сравнение URTY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTY | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.99 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | -1.48 | +11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTY и UVXY
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -100.00% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | -73.88% | +41.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.85% | -95.42% | +29.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -99.75% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -100.00% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.62% | -100.00% | +64.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -98.76% | +63.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 49.56% | -39.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 11.21%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 17.16% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.37% | 66.78% | -24.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.99% | 85.47% | -27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 103.82% | -36.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.20% | 112.00% | -42.80% |
Сравнение комиссий URTY и UVXY
И URTY, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и UVXY
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.76% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URTY and UVXY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to URTY (11.21%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, URTY leads with 7.39% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.39% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URTY and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
URTY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for UVXY.
URTY is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTY и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор