PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.83%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URTY и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 52.94%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 7.83% против -72.73% соответственно.

URTY

1 день
4.44%
1 месяц
8.48%
С начала года
52.94%
6 месяцев
42.90%
1 год
129.65%
3 года*
31.12%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
7.83%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.94%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between URTY and UVXY is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.69

The correlation between URTY and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

URTY vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.88

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.67

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.81

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.97

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

-1.33

+14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-0.88

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.66

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.64

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.68

+0.88

Просадки

Сравнение просадок URTY и UVXY

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-76.19%

+43.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-95.25%

+29.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-99.69%

+16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-100.00%

+62.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-98.55%

+63.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

55.83%

-45.94%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и UVXY

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

12.26%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.56%

62.79%

-22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.30%

84.51%

-27.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

103.82%

-36.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

113.81%

-44.49%

Сравнение комиссий URTY и UVXY

И URTY, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и UVXY

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URTY and UVXY have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.05%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.83% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.83% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

URTY has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for UVXY.

URTY is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор