Сравнение URTY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
URTY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.79% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 5.22% против -72.94% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 49.95%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 5.22%
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и UVXY
И URTY, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URTY vs. UVXY — Ранг доходности на риск
URTY
UVXY
Сравнение URTY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.49 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | -0.24 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.67 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -0.80 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.49 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.64 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.64 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.67 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между URTY и UVXY составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и UVXY
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.93% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и UVXY
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -100.00% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | -85.64% | +53.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -99.77% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -100.00% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.51% | -100.00% | +41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -98.53% | +63.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 71.26% | -59.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 21.92%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.92% | 44.51% | -22.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 71.80% | -28.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.69% | 113.07% | -43.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 105.43% | -37.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.18% | 114.49% | -45.31% |