Сравнение URTY с UWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM).
URTY и UWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или UWM.
Корреляция
Корреляция между URTY и UWM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTY и UWM
Основные характеристики
URTY:
0.50
UWM:
0.66
URTY:
1.09
UWM:
1.16
URTY:
1.13
UWM:
1.14
URTY:
0.44
UWM:
0.56
URTY:
2.26
UWM:
3.09
URTY:
13.67%
UWM:
8.86%
URTY:
61.87%
UWM:
41.29%
URTY:
-88.09%
UWM:
-88.21%
URTY:
-60.83%
UWM:
-33.68%
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у UWM с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 1.95% против 7.67% соответственно.
URTY
3.94%
-10.39%
-2.45%
34.22%
-10.41%
1.95%
UWM
2.99%
-6.45%
1.63%
29.29%
1.95%
7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и UWM
И URTY, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URTY и UWM
URTY
UWM
Сравнение URTY c UWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и UWM
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью UWM в 1.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 1.12% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.13% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и UWM
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и UWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и UWM
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.