Сравнение URTY с UWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM).
URTY и UWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или UWM.
Основные характеристики
| URTY | UWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.65% | 30.38% |
| Дох-ть за 1 год | 130.59% | 86.09% |
| Дох-ть за 3 года | -21.12% | -8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.11% | 7.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.86% | 8.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 9.33 | 9.78 |
| Индекс Язвы | 12.80% | 8.18% |
| Дневная вол-ть | 64.45% | 43.03% |
| Макс. просадка | -88.09% | -88.21% |
| Текущая просадка | -51.70% | -24.58% |
Корреляция
Корреляция между URTY и UWM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTY и UWM
С начала года, URTY показывает доходность 37.65%, что значительно выше, чем у UWM с доходностью 30.38%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и UWM
И URTY, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTY c UWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и UWM
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности UWM в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.65% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.85% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и UWM
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и UWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и UWM
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.