PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTY с UWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTY и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTY и UWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
-2.90%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
UWM
ProShares Ultra Russell2000
-0.59%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 4.55% против 9.88% соответственно.


URTY

1 день
10.50%
1 месяц
-16.23%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-2.24%
1 год
51.62%
3 года*
11.95%
5 лет*
-13.62%
10 лет*
4.55%

UWM

1 день
7.02%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.22%
1 год
40.99%
3 года*
14.68%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Russell2000

ProShares Ultra Russell2000

Сравнение комиссий URTY и UWM

И URTY, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

URTY vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTYUWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.89

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.50

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

5.12

-0.97

URTY vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UWM равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTYUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.11

+0.05

Корреляция

Корреляция между URTY и UWM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и UWM

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности UWM в 1.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.97%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.04%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Просадки

Сравнение просадок URTY и UWM

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и UWM.


Загрузка...

Показатели просадок


URTYUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-88.21%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.70%

-26.48%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-61.62%

-21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-71.46%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.03%

-27.29%

-32.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.67%

-31.07%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

7.76%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и UWM

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTYUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.37%

14.81%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.33%

28.72%

+14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.68%

46.23%

+23.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

45.05%

+22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.20%

46.00%

+23.20%