PortfoliosLab logo
Сравнение URTY с UWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTY и UWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности URTY и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.60%
385.22%
URTY
UWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTY:

-0.39

UWM:

-0.28

Коэф-т Сортино

URTY:

-0.15

UWM:

-0.09

Коэф-т Омега

URTY:

0.98

UWM:

0.99

Коэф-т Кальмара

URTY:

-0.34

UWM:

-0.22

Коэф-т Мартина

URTY:

-1.15

UWM:

-0.79

Индекс Язвы

URTY:

24.63%

UWM:

17.16%

Дневная вол-ть

URTY:

72.34%

UWM:

48.16%

Макс. просадка

URTY:

-88.09%

UWM:

-88.21%

Текущая просадка

URTY:

-77.28%

UWM:

-52.43%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -39.71%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью -26.12%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: -4.44% против 3.39% соответственно.


URTY

С начала года

-39.71%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-40.48%

1 год

-27.86%

5 лет

2.98%

10 лет

-4.44%

UWM

С начала года

-26.12%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-25.85%

1 год

-13.33%

5 лет

9.17%

10 лет

3.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URTY и UWM

И URTY, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTY: 0.95%
График комиссии UWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UWM: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTY и UWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

UWM
Ранг риск-скорректированной доходности UWM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTY c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URTY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URTY: -0.39
UWM: -0.28
Коэффициент Сортино URTY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URTY: -0.15
UWM: -0.09
Коэффициент Омега URTY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URTY: 0.98
UWM: 0.99
Коэффициент Кальмара URTY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URTY: -0.34
UWM: -0.22
Коэффициент Мартина URTY, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URTY: -1.15
UWM: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа UWM равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.28
URTY
UWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и UWM

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности UWM в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
2.36%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.64%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.24%0.11%

Просадки

Сравнение просадок URTY и UWM

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и UWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.28%
-52.43%
URTY
UWM

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и UWM

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 42.33% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 28.01%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.33%
28.01%
URTY
UWM