PortfoliosLab logo
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347X7993

CUSIP

74347X799

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

9 февр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Index (300%)

Домашняя страница

proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия URTY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTY: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraPro Russell2000 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.41%
408.57%
URTY (ProShares UltraPro Russell2000)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraPro Russell2000 показал доход в -39.75% с начала года и -27.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraPro Russell2000 составила -5.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


URTY

С начала года

-39.75%

1 месяц

-24.04%

6 месяцев

-41.23%

1 год

-27.36%

5 лет

6.23%

10 лет

-5.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью URTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.93%-16.21%-21.17%-13.90%-39.75%
2024-13.18%14.95%9.23%-20.89%13.65%-4.57%31.39%-8.12%0.26%-5.85%33.75%-24.69%7.38%
202330.08%-7.03%-16.46%-6.79%-4.22%23.53%17.87%-15.91%-17.96%-21.08%26.38%37.73%24.43%
2022-27.79%1.79%1.28%-28.13%-3.33%-25.20%32.44%-7.91%-28.30%33.21%3.29%-20.12%-62.81%
202113.49%17.86%1.23%4.70%-0.44%4.92%-11.68%5.79%-9.18%12.46%-13.38%4.95%28.47%
2020-9.55%-24.59%-66.33%35.48%15.83%5.99%7.21%16.66%-10.90%5.01%62.37%27.14%-7.72%
201935.74%15.53%-7.31%9.34%-22.68%20.94%1.17%-15.94%5.11%7.25%11.84%8.18%72.37%
20187.48%-12.50%2.32%1.68%18.53%1.20%4.47%12.58%-7.31%-30.73%2.88%-33.75%-39.59%
2017-0.17%5.32%-0.43%2.62%-6.40%9.72%1.80%-4.23%19.49%1.86%8.53%-2.27%38.85%
2016-25.24%-1.57%24.31%4.19%6.10%-1.44%17.84%5.07%2.19%-13.74%35.56%8.55%60.05%
2015-10.35%18.13%4.73%-7.93%6.50%1.93%-3.86%-19.03%-15.16%16.47%9.35%-15.23%-20.96%
2014-8.70%14.20%-2.85%-11.90%1.40%16.42%-17.96%15.14%-17.34%19.38%0.20%7.62%5.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг URTY составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа URTY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URTY: -0.34
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино URTY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URTY: -0.04
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега URTY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URTY: 0.99
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара URTY, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URTY: -0.30
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина URTY, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URTY: -1.01
^GSPC: 2.07

ProShares UltraPro Russell2000 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.49
URTY (ProShares UltraPro Russell2000)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraPro Russell2000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.70$0.57$0.26$0.11$0.00$0.00$0.16$0.14$0.00$0.02

Дивидендный доход

2.37%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro Russell2000. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.57
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.30%
-10.73%
URTY (ProShares UltraPro Russell2000)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraPro Russell2000 показал максимальную просадку в 88.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares UltraPro Russell2000 составляет 77.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.09%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.612
-82.76%9 нояб. 2021 г.8568 апр. 2025 г.
-70.32%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3997 мая 2013 г.507
-62.5%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.361
-53.59%26 апр. 2010 г.8524 авг. 2010 г.8117 дек. 2010 г.166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraPro Russell2000 составляет 42.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.36%
14.23%
URTY (ProShares UltraPro Russell2000)
Benchmark (^GSPC)