PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

URTY — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell 2000 Index (300%). URTY запущен 9 февр. 2010 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347X7993

CUSIP

74347X799

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

9 февр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Index (300%)

Домашняя страница

proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия URTY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
URTY с TNA URTY с SAA URTY с UWM URTY с SRTY URTY с JNUG URTY с UPRO URTY с QQQ URTY с TQQQ URTY с SQQQ URTY с SPXL
Популярные сравнения:
URTY с TNA URTY с SAA URTY с UWM URTY с SRTY URTY с JNUG URTY с UPRO URTY с QQQ URTY с TQQQ URTY с SQQQ URTY с SPXL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) показал доход в -28.05% с начала года и -23.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URTY составила -3.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

URTY

С начала года

-28.05%

1 месяц

33.02%

6 месяцев

-41.58%

1 год

-23.30%

5 лет

9.50%

10 лет

-3.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью URTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.93%-16.21%-21.17%-13.00%18.18%-28.05%
2024-13.18%14.95%9.23%-20.89%13.65%-4.57%31.39%-8.12%0.26%-5.85%33.75%-24.69%7.38%
202330.08%-7.03%-16.46%-6.79%-4.22%23.53%17.87%-15.91%-17.96%-21.08%26.38%37.73%24.43%
2022-27.79%1.79%1.28%-28.13%-3.33%-25.20%32.44%-7.91%-28.30%33.21%3.29%-20.12%-62.81%
202113.49%17.86%1.23%4.70%-0.44%4.92%-11.68%5.79%-9.18%12.46%-13.38%4.95%28.47%
2020-9.55%-24.59%-66.33%35.48%15.83%5.99%7.21%16.66%-10.90%5.01%62.37%27.14%-7.72%
201935.74%15.53%-7.31%9.34%-22.68%20.94%1.17%-15.94%5.11%7.25%11.84%8.18%72.37%
20187.48%-12.50%2.32%1.68%18.53%1.20%4.47%12.58%-7.31%-30.73%2.88%-33.75%-39.59%
2017-0.17%5.32%-0.43%2.62%-6.40%9.72%1.80%-4.23%19.49%1.86%8.53%-2.27%38.85%
2016-25.24%-1.57%24.31%4.19%6.10%-1.44%17.84%5.07%2.19%-13.74%35.56%8.55%60.05%
2015-10.35%18.13%4.73%-7.93%6.50%1.93%-3.86%-19.03%-15.16%16.47%9.35%-15.23%-20.96%
2014-8.70%14.20%-2.85%-11.90%1.40%16.42%-17.96%15.14%-17.34%19.38%0.20%7.62%5.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг URTY составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares UltraPro Russell2000 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.32
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: -0.05
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraPro Russell2000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.70$0.57$0.26$0.11$0.00$0.00$0.16$0.14$0.00$0.02

Дивидендный доход

1.98%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro Russell2000. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.57
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares UltraPro Russell2000 показал максимальную просадку в 88.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares UltraPro Russell2000 составляет 72.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.09%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.612
-82.76%9 нояб. 2021 г.8568 апр. 2025 г.———
-70.32%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3997 мая 2013 г.507
-62.5%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.361
-53.59%26 апр. 2010 г.8524 авг. 2010 г.8117 дек. 2010 г.166

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...