PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347X7993

CUSIP

74347X799

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

9 февр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Index (300%)

Домашняя страница

proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
URTY с TNA URTY с SAA URTY с JNUG URTY с UPRO URTY с TQQQ URTY с UWM URTY с QQQ URTY с SQQQ URTY с RWJ URTY с SPXL
Популярные сравнения:
URTY с TNA URTY с SAA URTY с JNUG URTY с UPRO URTY с TQQQ URTY с UWM URTY с QQQ URTY с SQQQ URTY с RWJ URTY с SPXL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraPro Russell2000 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.30%
12.33%
URTY (ProShares UltraPro Russell2000)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraPro Russell2000 показал доход в 24.73% с начала года и 78.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraPro Russell2000 составила 3.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


URTY

С начала года

24.73%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

24.70%

1 год

78.83%

5 лет (среднегодовая)

-4.64%

10 лет (среднегодовая)

3.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью URTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.18%14.95%9.23%-20.89%13.65%-4.57%31.39%-8.12%0.26%-5.85%24.73%
202330.08%-7.03%-16.46%-6.79%-4.22%23.53%17.87%-15.91%-17.96%-21.08%26.38%37.72%24.43%
2022-27.79%1.79%1.28%-28.13%-3.33%-25.20%32.44%-7.91%-28.30%33.21%3.29%-20.12%-62.81%
202113.49%17.86%1.23%4.70%-0.44%4.92%-11.68%5.79%-9.18%12.46%-13.38%4.95%28.47%
2020-9.55%-24.59%-66.33%35.48%15.82%5.99%7.21%16.66%-10.90%5.01%62.37%27.14%-7.72%
201935.74%15.53%-7.31%9.34%-22.68%20.94%1.17%-15.94%5.11%7.25%11.84%8.18%72.37%
20187.48%-12.50%2.32%1.68%18.53%1.20%4.47%12.58%-7.31%-30.73%2.88%-33.75%-39.59%
2017-0.17%5.32%-0.43%2.62%-6.40%9.72%1.80%-4.23%19.49%1.86%8.53%-2.27%38.85%
2016-25.24%-1.57%24.31%4.19%6.10%-1.44%17.84%5.07%2.19%-13.74%35.56%8.55%60.05%
2015-10.35%18.13%4.73%-7.93%6.50%1.93%-3.86%-19.03%-15.16%16.47%9.35%-15.23%-20.96%
2014-8.70%14.20%-2.85%-11.90%1.40%16.42%-17.96%15.14%-17.34%19.38%0.20%7.62%5.91%
201319.51%2.35%14.18%-2.11%11.87%-3.91%23.24%-9.41%20.00%6.73%11.70%5.62%147.86%

Комиссия

Комиссия URTY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг URTY среди ETFs на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.142.46
Коэффициент Сортино URTY, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.803.31
Коэффициент Омега URTY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.46
Коэффициент Кальмара URTY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.953.55
Коэффициент Мартина URTY, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5215.76
URTY
^GSPC

ProShares UltraPro Russell2000 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
2.46
URTY (ProShares UltraPro Russell2000)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraPro Russell2000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.41$0.26$0.11$0.00$0.00$0.16$0.14$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.71%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro Russell2000. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.32
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.23%
-1.40%
URTY (ProShares UltraPro Russell2000)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraPro Russell2000 показал максимальную просадку в 88.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares UltraPro Russell2000 составляет 56.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.09%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.612
-80.64%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.
-70.32%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3997 мая 2013 г.507
-62.5%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.361
-53.59%26 апр. 2010 г.8524 авг. 2010 г.8117 дек. 2010 г.166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraPro Russell2000 составляет 21.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.87%
4.07%
URTY (ProShares UltraPro Russell2000)
Benchmark (^GSPC)