ProShares UltraPro Russell2000 (URTY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraPro Russell2000 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) показал доход в -2.90% с начала года и 51.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URTY составила 4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +62.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -66.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении URTY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -43.3%.

ProShares UltraPro Russell2000: годовая альфа составляет -10.45%, бета — 3.43, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 12.02.2010.

• Этот ETF участвовал в 427.00% роста S&P 500 Index и в 246.01% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -10.45% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 3.43 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия URTY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

URTY имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares UltraPro Russell2000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro Russell2000. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares UltraPro Russell2000 показал максимальную просадку в 88.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares UltraPro Russell2000 составляет 60.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.