Сравнение URTY с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
URTY и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и TNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -1.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTY имеют среднегодовую доходность 4.75%, а акции TNA немного впереди с 4.86%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и TNA
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Доходность на риск
URTY vs. TNA — Ранг доходности на риск
URTY
TNA
Сравнение URTY c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.80 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.61 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между URTY и TNA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и TNA
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности TNA в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и TNA
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -88.09% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -37.58% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -82.36% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -88.09% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -58.21% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -33.81% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 11.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и TNA
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 22.05% и 22.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 22.02% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 43.21% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 69.30% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 67.36% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 68.28% | +0.91% |