Сравнение URTY с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
URTY и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или TNA.
Основные характеристики
| URTY | TNA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.83% | 34.50% |
| Дох-ть за 1 год | 114.94% | 115.05% |
| Дох-ть за 3 года | -22.13% | -21.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.51% | -3.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 3.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 8.38 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 12.81% | 12.82% |
| Дневная вол-ть | 64.55% | 64.57% |
| Макс. просадка | -88.09% | -88.09% |
| Текущая просадка | -52.69% | -51.68% |
Корреляция
Корреляция между URTY и TNA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTY и TNA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTY показывает доходность 34.83%, а TNA немного ниже – 34.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTY имеют среднегодовую доходность 3.69%, а акции TNA немного отстают с 3.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и TNA
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTY c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и TNA
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TNA в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.66% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.82% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и TNA
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и TNA
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 21.07% и 21.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.