PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с TNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds tracking the Russell 2000 Index (300%), from ProShares and Direxion respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.83%/yr vs 7.99%/yr for TNA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. URTY charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности URTY и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTY показывает доходность 52.94%, а TNA немного выше – 53.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTY имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции TNA немного впереди с 7.99%.

URTY

1 день
4.44%
1 месяц
8.48%
С начала года
52.94%
6 месяцев
42.90%
1 год
129.65%
3 года*
31.12%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
7.83%

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.94%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between URTY and TNA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between URTY and TNA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и TNA

Секторы
URTY
TNA

Финансовые услуги

25.3%
15.9%

Технологии

7.3%
16.9%

Промышленность

6.4%
17.5%

Здравоохранение

6.1%
16.5%

Потребительский циклический сектор

2.9%
8.4%

Энергетика

2.4%
6.2%

Недвижимость

2.2%
6.2%

Сырьевые материалы

1.7%
4.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.5%

Финансовые услуги

URTY
25.3%
TNA
15.9%

Технологии

URTY
7.3%
TNA
16.9%

Промышленность

URTY
6.4%
TNA
17.5%

Здравоохранение

URTY
6.1%
TNA
16.5%

Потребительский циклический сектор

URTY
2.9%
TNA
8.4%

Энергетика

URTY
2.4%
TNA
6.2%

Недвижимость

URTY
2.2%
TNA
6.2%

Сырьевые материалы

URTY
1.7%
TNA
4.8%

Коммунальные услуги

URTY
1.2%
TNA
2.9%

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
TNA
2.4%

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
TNA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с URTY:
URTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUGURTY с SPXL
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDUTNA с QQQ

Доходность на риск

URTY vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.30

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.72

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.03

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

13.27

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.12

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок URTY и TNA

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-88.09%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-32.53%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-65.78%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-82.36%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-88.09%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-35.23%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-33.90%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

9.86%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и TNA

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 17.05% и 17.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

17.02%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.56%

40.45%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.30%

57.06%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

67.34%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

68.42%

+0.90%

Сравнение комиссий URTY и TNA

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и TNA

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, URTY and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URTY has higher volatility (17.05%) compared to TNA (17.02%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.99% vs 7.83% for URTY. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.99% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

URTY has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.39% for TNA.

Both ETFs track Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор