PortfoliosLab logo
Сравнение URTY с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTY и TNA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности URTY и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.60%
178.07%
URTY
TNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTY:

-0.39

TNA:

-0.39

Коэф-т Сортино

URTY:

-0.15

TNA:

-0.14

Коэф-т Омега

URTY:

0.98

TNA:

0.98

Коэф-т Кальмара

URTY:

-0.34

TNA:

-0.34

Коэф-т Мартина

URTY:

-1.15

TNA:

-1.14

Индекс Язвы

URTY:

24.63%

TNA:

24.60%

Дневная вол-ть

URTY:

72.34%

TNA:

72.10%

Макс. просадка

URTY:

-88.09%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

URTY:

-77.28%

TNA:

-76.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTY показывает доходность -39.71%, а TNA немного выше – -39.60%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции URTY – -4.44% и акции TNA – -4.44%.


URTY

С начала года

-39.71%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-40.48%

1 год

-27.86%

5 лет

2.98%

10 лет

-4.44%

TNA

С начала года

-39.60%

1 месяц

-15.08%

6 месяцев

-40.32%

1 год

-27.74%

5 лет

3.29%

10 лет

-4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URTY и TNA

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.


График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTY и TNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTY c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URTY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URTY: -0.39
TNA: -0.39
Коэффициент Сортино URTY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URTY: -0.15
TNA: -0.14
Коэффициент Омега URTY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URTY: 0.98
TNA: 0.98
Коэффициент Кальмара URTY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URTY: -0.34
TNA: -0.34
Коэффициент Мартина URTY, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URTY: -1.15
TNA: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.39
URTY
TNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и TNA

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности TNA в 1.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
2.36%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
1.84%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок URTY и TNA

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.28%
-76.74%
URTY
TNA

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и TNA

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 42.33% и 42.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.33%
42.10%
URTY
TNA