PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URTY с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с TNA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.12%/yr vs 7.28%/yr for TNA. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. URTY charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности URTY и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTY показывает доходность 61.35%, а TNA немного выше – 61.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTY имеют среднегодовую доходность 7.12%, а акции TNA немного впереди с 7.28%.

URTY

1 день
-1.94%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
38.47%
С начала года
61.35%
1 год
108.85%
3 года*
24.45%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
7.12%
Всё время*
14.30%

TNA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
38.80%
С начала года
61.66%
1 год
109.48%
3 года*
24.92%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
7.28%
Всё время*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TNA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
$307.88M$302.10M$403.34M

URTY

ProShares UltraPro Russell2000
$37.95M$37.15M$67.29M

Сравнение доходности по годам URTY и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		61.35%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		61.66%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between URTY and TNA is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between URTY and TNA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и TNA

Секторы
URTY
TNA

Здравоохранение

20.2%
20.3%

Финансовые услуги

17.7%
17.5%

Технологии

14.8%
14.8%

Промышленность

14.1%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Недвижимость

6.7%
6.6%

Энергетика

5.4%
5.5%

Сырьевые материалы

4.4%
4.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.2%

Здравоохранение

URTY
20.2%
TNA
20.3%

Финансовые услуги

URTY
17.7%
TNA
17.5%

Технологии

URTY
14.8%
TNA
14.8%

Промышленность

URTY
14.1%
TNA
14.2%

Потребительский циклический сектор

URTY
9.2%
TNA
9.2%

Недвижимость

URTY
6.7%
TNA
6.6%

Энергетика

URTY
5.4%
TNA
5.5%

Сырьевые материалы

URTY
4.4%
TNA
4.4%

Коммунальные услуги

URTY
2.7%
TNA
2.7%

Потребительский защитный сектор

URTY
2.6%
TNA
2.6%

Коммуникационные услуги

URTY
2.2%
TNA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с URTY:
URTY с SRTYURTY с UWMURTY с TQQQURTY с SAAURTY с UPROURTY с JNUGURTY с SPXL
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDUTNA с QQQ

Доходность на риск

URTY vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение URTY c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.91

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.45

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.38

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

11.11

-0.09

URTY vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и TNA

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-88.09%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-32.53%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-65.78%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-82.36%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-88.09%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-31.63%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.80%

-33.92%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

9.89%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и TNA

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 13.50% и 13.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

13.46%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.53%

42.43%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.73%

57.54%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

67.23%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.27%

68.38%

+0.89%

Сравнение комиссий URTY и TNA

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и TNA

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности TNA в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.74%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, URTY and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URTY has higher volatility (13.50%) compared to TNA (13.46%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.28% vs 7.12% for URTY. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.28% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

URTY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.29% for TNA.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор