Сравнение URTY с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
URTY и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или TQQQ.
Основные характеристики
| URTY | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.24% | 63.76% |
| Дох-ть за 1 год | 120.75% | 106.42% |
| Дох-ть за 3 года | -20.84% | 0.86% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.94% | 35.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.94% | 35.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 9.41 | 8.43 |
| Индекс Язвы | 12.81% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 64.55% | 51.63% |
| Макс. просадка | -88.09% | -81.66% |
| Текущая просадка | -52.19% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между URTY и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTY и TQQQ
С начала года, URTY показывает доходность 36.24%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 63.76%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 3.94% против 35.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и TQQQ
И URTY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и TQQQ
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TQQQ в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.65% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.16% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и TQQQ
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и TQQQ
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.