PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с TQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 9.71%/yr vs 45.25%/yr for TQQQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URTY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 59.01%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.71% против 45.25% соответственно.

URTY

1 день
1.30%
1 месяц
11.09%
С начала года
59.01%
6 месяцев
46.76%
1 год
119.74%
3 года*
32.39%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
9.71%

TQQQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.27%
6 месяцев
32.62%
1 год
89.02%
3 года*
57.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
45.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		59.01%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.27%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between URTY and TQQQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.74

The correlation between URTY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и TQQQ

Секторы
URTY
TQQQ

Технологии

19.1%
53.8%

Промышленность

17.8%
2.8%

Здравоохранение

16.3%
4.2%

Финансовые услуги

15.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.3%

Недвижимость

5.9%
0.1%

Энергетика

5.4%
0.6%

Сырьевые материалы

4.7%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.7%

Технологии

URTY
19.1%
TQQQ
53.8%

Промышленность

URTY
17.8%
TQQQ
2.8%

Здравоохранение

URTY
16.3%
TQQQ
4.2%

Финансовые услуги

URTY
15.5%
TQQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

URTY
7.9%
TQQQ
12.3%

Недвижимость

URTY
5.9%
TQQQ
0.1%

Энергетика

URTY
5.4%
TQQQ
0.6%

Сырьевые материалы

URTY
4.7%
TQQQ
1.1%

Коммунальные услуги

URTY
2.7%
TQQQ
1.4%

Коммуникационные услуги

URTY
2.5%
TQQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

URTY
2.2%
TQQQ
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с UPROURTY с SPXLURTY с JNUG
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

URTY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.68

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.11

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.42

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

7.68

+4.44

URTY vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и TQQQ

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-81.66%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-36.97%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-58.04%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-81.66%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-81.66%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.54%

-15.96%

-18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-18.49%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

11.64%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 19.66%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

27.27%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.73%

43.24%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.90%

53.35%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.66%

67.41%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.39%

66.31%

+3.08%

Сравнение комиссий URTY и TQQQ

И URTY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и TQQQ

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности TQQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.59%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URTY and TQQQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to URTY (19.66%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.25% vs 9.71% for URTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.25% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

URTY has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.43% for TQQQ.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор