Сравнение URTY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
URTY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или UPRO.
Корреляция
Корреляция между URTY и UPRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTY и UPRO
Основные характеристики
URTY:
-0.34
UPRO:
0.13
URTY:
-0.04
UPRO:
0.59
URTY:
0.99
UPRO:
1.09
URTY:
-0.30
UPRO:
0.16
URTY:
-1.01
UPRO:
0.58
URTY:
24.39%
UPRO:
13.43%
URTY:
72.35%
UPRO:
57.46%
URTY:
-88.09%
UPRO:
-76.82%
URTY:
-77.30%
UPRO:
-34.61%
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -39.75%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -26.76%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -5.22% против 19.13% соответственно.
URTY
-39.75%
-24.04%
-41.23%
-27.36%
6.23%
-5.22%
UPRO
-26.76%
-19.85%
-25.78%
4.10%
30.60%
19.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и UPRO
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URTY и UPRO
URTY
UPRO
Сравнение URTY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и UPRO
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности UPRO в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 2.37% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.37% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и UPRO
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и UPRO
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 42.36% и 41.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.