PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.72%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. URTY charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности URTY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 7.72% против 30.09% соответственно.

URTY

1 день
-4.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
46.44%
6 месяцев
40.44%
1 год
117.82%
3 года*
27.59%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.72%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		46.44%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between URTY and UPRO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.84

The correlation between URTY and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и UPRO

Секторы
URTY
UPRO

Финансовые услуги

25.3%
28.8%

Технологии

7.3%
17.8%

Промышленность

6.4%
3.4%

Здравоохранение

6.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%
4.5%

Энергетика

2.4%
1.4%

Недвижимость

2.2%
0.8%

Сырьевые материалы

1.7%
0.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
4.8%

Финансовые услуги

URTY
25.3%
UPRO
28.8%

Технологии

URTY
7.3%
UPRO
17.8%

Промышленность

URTY
6.4%
UPRO
3.4%

Здравоохранение

URTY
6.1%
UPRO
3.8%

Потребительский циклический сектор

URTY
2.9%
UPRO
4.5%

Энергетика

URTY
2.4%
UPRO
1.4%

Недвижимость

URTY
2.2%
UPRO
0.8%

Сырьевые материалы

URTY
1.7%
UPRO
0.8%

Коммунальные услуги

URTY
1.2%
UPRO
1.1%

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
UPRO
2.0%

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
UPRO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с JNUGURTY с SPXL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

URTY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.30

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.76

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.03

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

12.80

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.46

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.65

-0.45

Просадки

Сравнение просадок URTY и UPRO

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-76.82%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-26.78%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-48.87%

-16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-63.94%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-76.82%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.71%

-2.09%

-37.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-14.42%

-20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

6.33%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и UPRO

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

8.45%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.37%

26.60%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.33%

35.35%

+21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

50.32%

+17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

53.74%

+15.58%

Сравнение комиссий URTY и UPRO

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и UPRO

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.64%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URTY and UPRO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.18%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs 7.72% for URTY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.64% for URTY.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор