Сравнение URTY с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
URTY и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или SRTY.
Корреляция
Корреляция между URTY и SRTY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности URTY и SRTY
Основные характеристики
URTY:
-0.39
SRTY:
-0.19
URTY:
-0.15
SRTY:
0.23
URTY:
0.98
SRTY:
1.03
URTY:
-0.34
SRTY:
-0.14
URTY:
-1.15
SRTY:
-0.45
URTY:
24.63%
SRTY:
30.14%
URTY:
72.34%
SRTY:
72.19%
URTY:
-88.09%
SRTY:
-99.99%
URTY:
-77.28%
SRTY:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -39.71%, что значительно ниже, чем у SRTY с доходностью 29.99%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: -5.38% против -36.33% соответственно.
URTY
-39.71%
-21.56%
-40.48%
-25.75%
6.24%
-5.38%
SRTY
29.99%
6.85%
21.69%
-16.39%
-44.83%
-36.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и SRTY
И URTY, и SRTY имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URTY и SRTY
URTY
SRTY
Сравнение URTY c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и SRTY
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SRTY в 6.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 2.36% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 6.68% | 9.40% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и SRTY
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и SRTY
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеют волатильность 42.33% и 43.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.