PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с SRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с SRTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 9.56%/yr vs -44.65%/yr for SRTY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URTY и SRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 56.97%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью -46.00%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: 9.56% против -44.65% соответственно.

URTY

1 день
-2.91%
1 месяц
9.67%
С начала года
56.97%
6 месяцев
45.90%
1 год
125.23%
3 года*
31.82%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
9.56%

SRTY

1 день
2.94%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-46.00%
6 месяцев
-41.91%
1 год
-67.40%
3 года*
-47.20%
5 лет*
-31.09%
10 лет*
-44.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и SRTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		56.97%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-46.00%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%

Correlation

The correlation between URTY and SRTY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between URTY and SRTY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и SRTY

Секторы
URTY
SRTY

Технологии

19.1%

-

Промышленность

17.8%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.5%
49.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Технологии

URTY
19.1%
SRTY

-

Промышленность

URTY
17.8%
SRTY

-

Здравоохранение

URTY
16.3%
SRTY

-

Финансовые услуги

URTY
15.5%
SRTY
49.6%

Потребительский циклический сектор

URTY
7.9%
SRTY

-

Недвижимость

URTY
5.9%
SRTY

-

Энергетика

URTY
5.4%
SRTY

-

Сырьевые материалы

URTY
4.7%
SRTY

-

Коммунальные услуги

URTY
2.7%
SRTY

-

Коммуникационные услуги

URTY
2.5%
SRTY

-

Потребительский защитный сектор

URTY
2.2%
SRTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

ProShares UltraPro Short Russell2000

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUGURTY с SPXL
Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPYSRTY с UPRO

Доходность на риск

URTY vs. SRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c SRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYSRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-1.15

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-2.11

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.77

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.99

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

-1.56

+14.22

URTY vs. SRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SRTY равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и SRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и SRTY

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SRTY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYSRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-68.17%

+35.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-89.46%

+23.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-91.87%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.76%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.38%

-100.00%

+64.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-94.14%

+59.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

43.57%

-33.65%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и SRTY

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеют волатильность 19.76% и 19.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYSRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

19.61%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.77%

43.09%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.97%

58.89%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.67%

67.68%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.41%

68.42%

+0.99%

Сравнение комиссий URTY и SRTY

И URTY, и SRTY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и SRTY

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SRTY в 10.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		10.12%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.60%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and SRTY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (19.76%) compared to SRTY (19.61%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs SRTY's -100.00%.

On 10-year performance, URTY leads with 9.56% vs -44.65% for SRTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 9.56% return vs -44.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY and SRTY have the same expense ratio: 0.95% per year.

SRTY has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.60% for URTY.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%).

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и SRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор