PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с SRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с SRTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.72%/yr vs -43.65%/yr for SRTY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URTY и SRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью -40.40%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: 7.72% против -43.65% соответственно.

URTY

1 день
-4.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
46.44%
6 месяцев
40.44%
1 год
117.82%
3 года*
27.59%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.72%

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и SRTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		46.44%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%

Correlation

The correlation between URTY and SRTY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between URTY and SRTY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и SRTY

Секторы
URTY
SRTY

Финансовые услуги

25.3%
86.7%

Технологии

7.3%

-

Промышленность

6.4%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
25.3%
SRTY
86.7%

Технологии

URTY
7.3%
SRTY

-

Промышленность

URTY
6.4%
SRTY

-

Здравоохранение

URTY
6.1%
SRTY

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.9%
SRTY

-

Энергетика

URTY
2.4%
SRTY

-

Недвижимость

URTY
2.2%
SRTY

-

Сырьевые материалы

URTY
1.7%
SRTY

-

Коммунальные услуги

URTY
1.2%
SRTY

-

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
SRTY

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
SRTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

ProShares UltraPro Short Russell2000

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUGURTY с SPXL
Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPYSRTY с UPRO

Доходность на риск

URTY vs. SRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c SRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYSRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-1.15

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-2.07

+4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.78

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

-0.97

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

-1.50

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. SRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SRTY равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и SRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYSRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-1.15

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.64

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.69

+0.89

Просадки

Сравнение просадок URTY и SRTY

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SRTY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYSRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-67.42%

+34.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-88.56%

+22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-91.18%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.74%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.71%

-99.99%

+60.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-93.78%

+58.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

43.59%

-33.70%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и SRTY

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеют волатильность 17.18% и 17.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYSRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

17.30%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.37%

40.81%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.33%

57.22%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

67.43%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

68.34%

+0.98%

Сравнение комиссий URTY и SRTY

И URTY, и SRTY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и SRTY

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SRTY в 9.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.64%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and SRTY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to URTY (17.18%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs SRTY's -100.00%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.72% vs -43.65% for SRTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 17.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.72% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY and SRTY have the same expense ratio: 0.95% per year.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 0.64% for URTY.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%).

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и SRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор