Сравнение URTY с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
URTY и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и SRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и SRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: 4.75% против -42.03% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и SRTY
И URTY, и SRTY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URTY vs. SRTY — Ранг доходности на риск
URTY
SRTY
Сравнение URTY c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | SRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.85 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -1.24 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.77 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -0.96 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.85 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.62 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.67 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между URTY и SRTY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и SRTY
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SRTY в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и SRTY
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -99.99% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -76.28% | +38.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -88.24% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -99.67% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -99.99% | +40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -93.71% | +59.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 61.25% | -49.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и SRTY
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеют волатильность 22.05% и 22.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 22.15% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 43.40% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 69.30% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 67.49% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 68.21% | +0.98% |