PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTY с JNUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG).

URTY и JNUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URTY и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTY и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		-1.06%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		5.31%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 4.75% против -17.11% соответственно.

URTY

1 день
1.90%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.04%
1 год
54.41%
3 года*
12.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
4.75%

JNUG

1 день
8.45%
1 месяц
-38.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
31.78%
1 год
260.81%
3 года*
75.93%
5 лет*
22.35%
10 лет*
-17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с SPXL
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST

Сравнение комиссий URTY и JNUG

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
URTY
ProShares UltraPro Russell2000

Доходность на риск

URTY vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYJNUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.59

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.54

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

4.56

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

13.98

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа JNUG равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.59

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.28

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.16

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.28

+0.44

Корреляция

Корреляция между URTY и JNUG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и JNUG

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JNUG в 1.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.95%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.17%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTY и JNUG

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и JNUG.

Загрузка...

Показатели просадок

URTYJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-99.95%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.70%

-56.39%

+18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-81.66%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.66%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.27%

-99.42%

+40.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-93.81%

+59.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

18.39%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и JNUG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 22.05%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 39.41%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTYJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.05%

39.41%

-17.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

86.72%

-43.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.67%

101.25%

-31.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

79.31%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.19%

108.99%

-39.80%