PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTY с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTY и JNUG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности URTY и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
47.83%
-99.90%
URTY
JNUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTY:

0.27

JNUG:

0.19

Коэф-т Сортино

URTY:

0.81

JNUG:

0.76

Коэф-т Омега

URTY:

1.10

JNUG:

1.09

Коэф-т Кальмара

URTY:

0.23

JNUG:

0.13

Коэф-т Мартина

URTY:

1.23

JNUG:

0.68

Индекс Язвы

URTY:

13.35%

JNUG:

19.22%

Дневная вол-ть

URTY:

62.21%

JNUG:

70.61%

Макс. просадка

URTY:

-88.09%

JNUG:

-99.95%

Текущая просадка

URTY:

-61.51%

JNUG:

-99.90%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 0.94% против -32.15% соответственно.


URTY

С начала года

9.70%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

21.35%

1 год

7.96%

5 лет

-9.91%

10 лет

0.94%

JNUG

С начала года

12.15%

1 месяц

-15.01%

6 месяцев

-1.69%

1 год

7.67%

5 лет

-42.68%

10 лет

-32.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URTY и JNUG

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URTY c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTY, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.270.19
Коэффициент Сортино URTY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.810.76
Коэффициент Омега URTY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.09
Коэффициент Кальмара URTY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.230.13
Коэффициент Мартина URTY, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.230.68
URTY
JNUG

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
0.19
URTY
JNUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и JNUG

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности JNUG в 1.88%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.64%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.88%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%

Просадки

Сравнение просадок URTY и JNUG

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.51%
-99.90%
URTY
JNUG

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и JNUG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 18.83%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.83%
22.15%
URTY
JNUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab