Сравнение URTY с JNUG
URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.12%/yr vs -29.97%/yr for JNUG. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. URTY charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for JNUG.
Доходность
Сравнение доходности URTY и JNUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность 61.35%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -29.14%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 7.12% против -29.97% соответственно.
URTY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 38.47%
- С начала года
- 61.35%
- 1 год
- 108.85%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 14.30%
JNUG
- 1 день
- 14.80%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- -43.19%
- С начала года
- -29.14%
- 1 год
- 78.42%
- 3 года*
- 68.77%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- -29.97%
- Всё время*
- -34.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.78M | $36.56M | $44.34M | |
| $37.95M | $37.15M | $67.29M |
Сравнение доходности по годам URTY и JNUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 61.35% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -29.14% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
Correlation
The correlation between URTY and JNUG is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.18 |
Over the past year, URTY and JNUG have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов URTY и JNUG
Секторы
URTY
JNUG
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
URTY
JNUG
-
Финансовые услуги
URTY
JNUG
-
Технологии
URTY
JNUG
-
Промышленность
URTY
JNUG
-
Потребительский циклический сектор
URTY
JNUG
-
Недвижимость
URTY
JNUG
-
Энергетика
URTY
JNUG
-
Сырьевые материалы
URTY
JNUG
Коммунальные услуги
URTY
JNUG
-
Потребительский защитный сектор
URTY
JNUG
-
Коммуникационные услуги
URTY
JNUG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTY vs. JNUG — Ранг доходности на риск
URTY
JNUG
Сравнение URTY c JNUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTY | JNUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.12 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 2.15 | +8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTY и JNUG
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и JNUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTY | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -99.95% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | -70.58% | +38.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.85% | -70.58% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -76.67% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -99.66% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.57% | -99.61% | +66.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.80% | -93.94% | +59.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 36.65% | -26.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и JNUG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 13.50%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) волатильность равна 30.72%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTY | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 30.72% | -17.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.53% | 85.95% | -43.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.73% | 108.22% | -50.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 82.75% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 105.83% | -36.56% |
Сравнение комиссий URTY и JNUG
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и JNUG
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности JNUG в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 2.01% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.74% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
URTY and JNUG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNUG has higher volatility (30.72%) compared to URTY (13.50%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs JNUG's -99.95%.
On 10-year performance, URTY leads with 7.12% vs -29.97% for JNUG. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 13.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.12% return vs -29.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.
JNUG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.74% for URTY.
URTY is categorized as Leveraged Equities, while JNUG is Gold. URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 1.03% for JNUG.
URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTY и JNUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор