PortfoliosLab logo
Сравнение URTY с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTY и JNUG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности URTY и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.82%
-99.80%
URTY
JNUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTY:

-0.34

JNUG:

1.39

Коэф-т Сортино

URTY:

-0.04

JNUG:

1.98

Коэф-т Омега

URTY:

0.99

JNUG:

1.25

Коэф-т Кальмара

URTY:

-0.30

JNUG:

1.04

Коэф-т Мартина

URTY:

-1.01

JNUG:

5.52

Индекс Язвы

URTY:

24.39%

JNUG:

18.79%

Дневная вол-ть

URTY:

72.35%

JNUG:

74.65%

Макс. просадка

URTY:

-88.09%

JNUG:

-99.95%

Текущая просадка

URTY:

-77.30%

JNUG:

-99.81%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -39.75%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 95.50%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: -5.22% против -28.51% соответственно.


URTY

С начала года

-39.75%

1 месяц

-24.04%

6 месяцев

-41.23%

1 год

-27.36%

5 лет

6.23%

10 лет

-5.22%

JNUG

С начала года

95.50%

1 месяц

18.58%

6 месяцев

25.99%

1 год

95.50%

5 лет

-1.91%

10 лет

-28.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URTY и JNUG

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.


График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNUG: 1.17%
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTY и JNUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTY c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URTY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URTY: -0.34
JNUG: 1.39
Коэффициент Сортино URTY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URTY: -0.04
JNUG: 1.98
Коэффициент Омега URTY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URTY: 0.99
JNUG: 1.25
Коэффициент Кальмара URTY, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URTY: -0.30
JNUG: 1.04
Коэффициент Мартина URTY, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URTY: -1.01
JNUG: 5.52

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа JNUG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
1.39
URTY
JNUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и JNUG

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности JNUG в 1.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
2.37%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.71%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%

Просадки

Сравнение просадок URTY и JNUG

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.30%
-99.81%
URTY
JNUG

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и JNUG

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 42.36% по сравнению с Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) с волатильностью 34.70%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.36%
34.70%
URTY
JNUG