Сравнение URTY с JNUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG).
URTY и JNUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или JNUG.
Основные характеристики
| URTY | JNUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.83% | 49.24% |
| Дох-ть за 1 год | 114.94% | 88.41% |
| Дох-ть за 3 года | -22.13% | -11.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.51% | -37.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | -34.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.38 | 4.69 |
| Индекс Язвы | 12.81% | 16.61% |
| Дневная вол-ть | 64.55% | 70.32% |
| Макс. просадка | -88.09% | -99.95% |
| Текущая просадка | -52.69% | -99.87% |
Корреляция
Корреляция между URTY и JNUG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности URTY и JNUG
С начала года, URTY показывает доходность 34.83%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 49.24%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 3.69% против -34.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и JNUG
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTY c JNUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и JNUG
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JNUG в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.66% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | 1.65% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.49% | 0.05% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 4.64% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и JNUG
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и JNUG
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) с волатильностью 19.45%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.