Сравнение URTY с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
URTY и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или SAA.
Основные характеристики
| URTY | SAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.83% | 22.11% |
| Дох-ть за 1 год | 114.94% | 68.48% |
| Дох-ть за 3 года | -22.13% | -4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.51% | 8.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 12.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 8.38 | 7.52 |
| Индекс Язвы | 12.81% | 8.69% |
| Дневная вол-ть | 64.55% | 42.48% |
| Макс. просадка | -88.09% | -87.40% |
| Текущая просадка | -52.69% | -13.99% |
Корреляция
Корреляция между URTY и SAA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTY и SAA
С начала года, URTY показывает доходность 34.83%, что значительно выше, чем у SAA с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 3.69% против 12.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и SAA
И URTY, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTY c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и SAA
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SAA в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.66% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.07% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и SAA
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и SAA
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.