Сравнение URTY с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
URTY и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и SAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.03% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.07% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
SAA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и SAA
И URTY, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URTY vs. SAA — Ранг доходности на риск
URTY
SAA
Сравнение URTY c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.09 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 3.98 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между URTY и SAA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и SAA
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что сопоставимо с доходностью SAA в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.95% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и SAA
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -87.39% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -28.46% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -55.37% | -27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -74.54% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -20.91% | -38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -27.60% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 7.81% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и SAA
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 12.65% | +9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 26.92% | +16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 46.27% | +23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 43.73% | +23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 46.09% | +23.10% |