PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URTY с SAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTY и SAA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение URTY с SAA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).

URTY и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или SAA.

Доходность

Сравнение доходности URTY и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTY:

-0.30

SAA:

-0.26

Коэф-т Сортино

URTY:

-0.00

SAA:

-0.05

Коэф-т Омега

URTY:

1.00

SAA:

0.99

Коэф-т Кальмара

URTY:

-0.28

SAA:

-0.24

Коэф-т Мартина

URTY:

-0.82

SAA:

-0.63

Индекс Язвы

URTY:

28.72%

SAA:

20.70%

Дневная вол-ть

URTY:

73.53%

SAA:

49.91%

Макс. просадка

URTY:

-88.09%

SAA:

-87.39%

Текущая просадка

URTY:

-73.80%

SAA:

-40.87%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -30.48%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью -20.49%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: -3.81% против 5.89% соответственно.

URTY

С начала года

-30.48%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

-47.64%

1 год

-23.83%

3 года

-12.59%

5 лет

2.59%

10 лет

-3.81%

SAA

С начала года

-20.49%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

-33.26%

1 год

-14.63%

3 года

-5.09%

5 лет

12.87%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

ProShares Ultra SmallCap600

Сравнение комиссий URTY и SAA

И URTY, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

URTY
ProShares UltraPro Russell2000
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTY и SAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTY c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAA равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и SAA

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SAA в 1.74%

TTM202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		2.05%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.74%1.36%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%

Просадки

Сравнение просадок URTY и SAA

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SAA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и SAA

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...