Сравнение URTY с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
URTY и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или SAA.
Корреляция
Корреляция между URTY и SAA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTY и SAA
Основные характеристики
URTY:
0.29
SAA:
0.34
URTY:
0.84
SAA:
0.77
URTY:
1.10
SAA:
1.09
URTY:
0.25
SAA:
0.35
URTY:
1.33
SAA:
1.64
URTY:
13.53%
SAA:
8.38%
URTY:
61.84%
SAA:
40.07%
URTY:
-88.09%
SAA:
-87.39%
URTY:
-63.18%
SAA:
-25.80%
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 1.32% против 10.42% соответственно.
URTY
-2.28%
-17.25%
-16.18%
18.68%
-11.67%
1.32%
SAA
-0.23%
-11.09%
-6.33%
14.27%
3.28%
10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и SAA
И URTY, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URTY и SAA
URTY
SAA
Сравнение URTY c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и SAA
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SAA в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 1.19% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.36% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и SAA
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и SAA
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.