Сравнение URTY с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
URTY и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 4.75% против 50.62% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и USD
И URTY, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URTY vs. USD — Ранг доходности на риск
URTY
USD
Сравнение URTY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.90 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.44 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.67 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 12.81 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.90 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.59 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между URTY и USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и USD
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и USD
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -88.63% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -31.80% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -77.85% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -77.85% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -21.24% | -38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -32.60% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 11.60% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и USD
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 22.05% и 21.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 21.67% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 48.73% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 77.08% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 76.24% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 68.85% | +0.34% |