Сравнение URTY с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
URTY и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и UMDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и UMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.04% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и UMDD
И URTY, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URTY vs. UMDD — Ранг доходности на риск
URTY
UMDD
Сравнение URTY c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | UMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.45 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.05 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.79 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 2.84 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.45 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между URTY и UMDD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и UMDD
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности UMDD в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и UMDD
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и UMDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -86.24% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -38.30% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -64.61% | -18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -86.24% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -27.99% | -31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -23.71% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 10.66% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и UMDD
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 19.56% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 36.08% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 63.30% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 58.88% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 62.19% | +7.00% |