- ISIN
- US74347X8157
- CUSIP
- 74347X815
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 9 февр. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- S&P MidCap 400 Index (300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMDD
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) прибавил 37.6% с начала года. Текущая цена акции UMDD — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMDD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,122.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) показал доход в 37.59% с начала года и 65.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMDD составила 11.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares UltraPro MidCap400
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 37.59%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 65.82%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 11.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UMDD по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +47.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -63.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UMDD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -39.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.82% | 11.46% | -17.22% | 24.06% | 5.94% | 2.37% | 37.59% | ||||||
| 2025 | 10.68% | -13.87% | -17.51% | -13.54% | 15.72% | 9.26% | 3.29% | 8.95% | 0.01% | -2.86% | 4.91% | -1.18% | -2.57% |
| 2024 | -6.45% | 16.48% | 16.33% | -18.34% | 11.72% | -6.45% | 16.70% | -2.93% | 1.50% | -3.33% | 27.60% | -22.00% | 19.68% |
| 2023 | 28.44% | -6.91% | -11.65% | -3.63% | -11.02% | 28.02% | 11.03% | -9.80% | -16.41% | -16.94% | 25.12% | 26.10% | 27.21% |
| 2022 | -21.23% | 2.06% | 2.45% | -21.73% | -0.58% | -28.61% | 34.96% | -11.15% | -26.47% | 30.92% | 15.33% | -17.28% | -49.60% |
| 2021 | 3.15% | 20.84% | 12.72% | 12.95% | -0.54% | -3.69% | -0.29% | 5.57% | -11.88% | 17.97% | -9.15% | 13.99% | 72.27% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraPro MidCap400 has an annualized alpha of -6.36%, beta of 3.15, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 12, 2010.
- This ETF captured 405.53% of S&P 500 Index gains and 232.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -6.36% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 3.15 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -6.36%
- Бета
- 3.15
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 405.53%
- Участие в снижении
- 232.79%
Комиссия
Комиссия UMDD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMDD имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UMDD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.93 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 13.52 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraPro MidCap400 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.25 | $0.20 | $0.04 | $0.09 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.76% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro MidCap400. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraPro MidCap400 показал максимальную просадку в 86.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
Текущая просадка ProShares UltraPro MidCap400 составляет 5.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -86.24%март 2020 г. | 1y 6mo | 11mo 8d | 2y 5moавг. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -65.66%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 4mo | 1y 9moмай 2011 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -64.61%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.75%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 8d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -47.01%июль 2010 г. | 2mo 11d | 4mo 29d | 7mo 10dапр. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| UMDD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -56.78% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -9.10% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -18.90% | -41.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -25.43% | -39.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -33.92% | -52.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -0.74% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -10.72% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 1.97% | +5.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMDD
Добавьте ProShares UltraPro MidCap400 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMDD