ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraPro MidCap400 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) показал доход в 2.26% с начала года и 26.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMDD составила 9.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +47.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -63.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении UMDD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -39.2%.

ProShares UltraPro MidCap400: годовая альфа составляет -5.56%, бета — 3.15, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 12.02.2010.

• Этот ETF участвовал в 410.05% роста S&P 500 Index и в 231.91% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -5.56% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 3.15 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия UMDD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

UMDD имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares UltraPro MidCap400 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro MidCap400. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares UltraPro MidCap400 показал максимальную просадку в 86.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares UltraPro MidCap400 составляет 29.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.