PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347X8157

CUSIP

74347X815

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

9 февр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Index (300%)

Домашняя страница

proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UMDD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии UMDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMDD: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
UMDD с MIDU UMDD с SMDD UMDD с MVV UMDD с SAA UMDD с MDY UMDD с TNA UMDD с URTY UMDD с UPRO UMDD с TQQQ UMDD с XLG
Популярные сравнения:
UMDD с MIDU UMDD с SMDD UMDD с MVV UMDD с SAA UMDD с MDY UMDD с TNA UMDD с URTY UMDD с UPRO UMDD с TQQQ UMDD с XLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraPro MidCap400 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
655.84%
370.49%
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraPro MidCap400 показал доход в -42.60% с начала года и -41.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraPro MidCap400 составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


UMDD

С начала года

-42.60%

1 месяц

-34.83%

6 месяцев

-44.71%

1 год

-41.14%

5 лет

26.76%

10 лет

1.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMDD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.67%-13.87%-17.51%-26.99%-42.60%
2024-6.45%16.48%16.33%-18.34%11.72%-6.45%16.70%-2.93%1.50%-3.33%27.60%-22.00%19.69%
202328.44%-6.91%-11.65%-3.63%-11.02%28.02%11.03%-9.80%-16.41%-16.94%25.12%26.10%27.21%
2022-21.23%2.06%2.45%-21.73%-0.58%-28.61%34.96%-11.15%-26.47%30.92%15.33%-17.28%-49.61%
20213.15%20.84%12.72%12.95%-0.54%-3.69%-0.29%5.57%-11.88%17.97%-9.15%13.99%72.27%
2020-8.33%-27.46%-63.19%37.66%18.97%-0.69%12.91%10.53%-10.73%5.00%47.25%20.58%-17.30%
201933.82%12.78%-3.06%10.15%-22.13%23.58%2.24%-13.68%8.87%2.21%8.69%8.06%78.90%
20186.62%-13.78%1.34%-2.43%15.14%-0.33%2.92%8.91%-3.73%-27.42%8.41%-32.59%-40.29%
20174.85%7.48%-1.76%1.44%-1.56%3.94%2.08%-5.07%11.81%6.66%10.77%1.41%49.17%
2016-19.08%3.78%26.27%3.04%6.55%0.00%12.71%0.20%-1.55%-8.42%24.65%6.02%56.66%
2015-4.16%15.57%3.56%-4.92%4.80%-4.18%-0.22%-17.26%-10.09%16.76%3.30%-11.33%-13.06%
2014-7.11%14.49%0.75%-5.40%4.94%12.85%-12.99%15.66%-13.41%9.72%5.10%2.17%23.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UMDD составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UMDD, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UMDD: -0.77
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино UMDD, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
UMDD: -0.94
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега UMDD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UMDD: 0.88
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара UMDD, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
UMDD: -0.72
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина UMDD, с текущим значением в -2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
UMDD: -2.51
^GSPC: -0.79

ProShares UltraPro MidCap400 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
-0.17
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraPro MidCap400 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.20$0.04$0.09$0.02$0.02$0.16$0.04$0.00$0.00$0.01$0.01

Дивидендный доход

1.44%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro MidCap400. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.20
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.65%
-17.42%
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraPro MidCap400 показал максимальную просадку в 86.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares UltraPro MidCap400 составляет 59.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.24%30 авг. 2018 г.38823 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.621
-65.66%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3398 февр. 2013 г.447
-64.61%17 нояб. 2021 г.48927 окт. 2023 г.
-50.75%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.354
-47.01%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.1052 дек. 2010 г.155

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraPro MidCap400 составляет 31.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.66%
9.30%
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab