Сравнение UMDD с MVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).
UMDD и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и MVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и MVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.16% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у MVV с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.52% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.34%
MVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и MVV
И UMDD, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. MVV — Ранг доходности на риск
UMDD
MVV
Сравнение UMDD c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | MVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.92 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 3.51 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.10 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.24 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и MVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и MVV
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MVV в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и MVV
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -85.54% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -17.68% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -45.53% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -69.19% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -11.34% | -16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -20.70% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 7.00% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и MVV
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 12.98%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 12.98% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.07% | 24.01% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.28% | 43.29% | +19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.86% | 39.64% | +19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.18% | 42.31% | +19.87% |