Сравнение UMDD с MVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).
UMDD и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или MVV.
Корреляция
Корреляция между UMDD и MVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и MVV
Основные характеристики
UMDD:
-0.49
MVV:
-0.40
UMDD:
-0.39
MVV:
-0.32
UMDD:
0.95
MVV:
0.96
UMDD:
-0.49
MVV:
-0.39
UMDD:
-1.64
MVV:
-1.33
UMDD:
19.04%
MVV:
13.15%
UMDD:
63.57%
MVV:
43.54%
UMDD:
-86.24%
MVV:
-85.54%
UMDD:
-56.27%
MVV:
-37.11%
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью -25.18%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 2.77% против 7.21% соответственно.
UMDD
-37.80%
-22.04%
-42.34%
-29.14%
21.02%
2.77%
MVV
-25.18%
-13.65%
-28.22%
-15.72%
19.75%
7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и MVV
И UMDD, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMDD и MVV
UMDD
MVV
Сравнение UMDD c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и MVV
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности MVV в 0.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.33% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.57% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и MVV
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и MVV
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 42.46% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 29.65%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.