PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMDD с MVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с MVV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).

UMDD и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или MVV.

Корреляция

Корреляция между UMDD и MVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и MVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMDD:

-0.37

MVV:

-0.26

Коэф-т Сортино

UMDD:

-0.10

MVV:

-0.04

Коэф-т Омега

UMDD:

0.99

MVV:

0.99

Коэф-т Кальмара

UMDD:

-0.35

MVV:

-0.23

Коэф-т Мартина

UMDD:

-0.99

MVV:

-0.66

Индекс Язвы

UMDD:

22.75%

MVV:

15.71%

Дневная вол-ть

UMDD:

64.74%

MVV:

44.31%

Макс. просадка

UMDD:

-86.24%

MVV:

-85.54%

Текущая просадка

UMDD:

-47.06%

MVV:

-28.31%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность -24.69%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 4.80% против 8.64% соответственно.

UMDD

С начала года

-24.69%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-37.59%

1 год

-23.68%

5 лет

18.64%

10 лет

4.80%

MVV

С начала года

-14.71%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

-24.22%

1 год

-11.42%

5 лет

17.97%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMDD и MVV

И UMDD, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
MVV
ProShares Ultra Midcap 400

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMDD и MVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMDD c MVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа MVV равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и MVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и MVV

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности MVV в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.10%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.50%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и MVV

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и MVV

Загрузка...