PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMDD с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с TQQQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

UMDD и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между UMDD и TQQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMDD:

-0.37

TQQQ:

0.02

Коэф-т Сортино

UMDD:

-0.10

TQQQ:

0.56

Коэф-т Омега

UMDD:

0.99

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

UMDD:

-0.35

TQQQ:

0.04

Коэф-т Мартина

UMDD:

-0.99

TQQQ:

0.09

Индекс Язвы

UMDD:

22.75%

TQQQ:

21.82%

Дневная вол-ть

UMDD:

64.74%

TQQQ:

74.54%

Макс. просадка

UMDD:

-86.24%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

UMDD:

-47.06%

TQQQ:

-36.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMDD показывает доходность -24.69%, а TQQQ немного ниже – -25.26%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 4.80% против 29.89% соответственно.

UMDD

С начала года

-24.69%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-37.59%

1 год

-23.68%

5 лет

18.64%

10 лет

4.80%

TQQQ

С начала года

-25.26%

1 месяц

12.09%

6 месяцев

-28.29%

1 год

1.68%

5 лет

26.88%

10 лет

29.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMDD и TQQQ

И UMDD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMDD и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMDD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и TQQQ

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TQQQ в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.10%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и TQQQ

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и TQQQ

Загрузка...