Сравнение UMDD с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UMDD и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или TQQQ.
Корреляция
Корреляция между UMDD и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и TQQQ
Основные характеристики
UMDD:
-0.49
TQQQ:
-0.19
UMDD:
-0.39
TQQQ:
0.22
UMDD:
0.95
TQQQ:
1.03
UMDD:
-0.49
TQQQ:
-0.24
UMDD:
-1.64
TQQQ:
-0.75
UMDD:
19.04%
TQQQ:
18.76%
UMDD:
63.57%
TQQQ:
73.41%
UMDD:
-86.24%
TQQQ:
-81.66%
UMDD:
-56.27%
TQQQ:
-46.29%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMDD показывает доходность -37.80%, а TQQQ немного выше – -36.89%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 2.77% против 28.28% соответственно.
UMDD
-37.80%
-22.04%
-42.34%
-29.14%
21.02%
2.77%
TQQQ
-36.89%
-19.31%
-31.52%
-9.53%
26.13%
28.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и TQQQ
И UMDD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMDD и TQQQ
UMDD
TQQQ
Сравнение UMDD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и TQQQ
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TQQQ в 1.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.33% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.98% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и TQQQ
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 42.46%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 46.26%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.