Сравнение UMDD с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UMDD и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 10.04% против 35.31% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и TQQQ
И UMDD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UMDD
TQQQ
Сравнение UMDD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.72 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.41 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 4.28 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.20 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.65 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и TQQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и TQQQ
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и TQQQ
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -81.66% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -36.97% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -81.66% | +17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -81.66% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -28.08% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -18.66% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 12.13% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и TQQQ
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 19.56% и 19.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 19.74% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 38.50% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 67.35% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 66.53% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 65.83% | -3.64% |