Сравнение UMDD с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UMDD и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или TQQQ.
Основные характеристики
| UMDD | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.98% | 63.05% |
| Дох-ть за 1 год | 84.10% | 93.36% |
| Дох-ть за 3 года | -5.81% | 0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.17% | 35.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.38% | 35.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 8.51 |
| Индекс Язвы | 9.48% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 48.83% | 51.62% |
| Макс. просадка | -86.24% | -81.66% |
| Текущая просадка | -17.19% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между UMDD и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и TQQQ
С начала года, UMDD показывает доходность 40.98%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 63.05%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.38% против 35.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и TQQQ
И UMDD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMDD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и TQQQ
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TQQQ в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.43% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.16% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и TQQQ
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и TQQQ
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.