PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.80%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.80% против 44.95% соответственно.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between UMDD and TQQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.73

The correlation between UMDD and TQQQ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMDD и TQQQ

Секторы
UMDD
TQQQ

Промышленность

13.6%
2.8%

Технологии

9.1%
53.8%

Финансовые услуги

7.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.3%

Здравоохранение

4.8%
4.2%

Недвижимость

4.1%
0.1%

Энергетика

2.9%
0.6%

Сырьевые материалы

2.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.7%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
15.8%

Промышленность

UMDD
13.6%
TQQQ
2.8%

Технологии

UMDD
9.1%
TQQQ
53.8%

Финансовые услуги

UMDD
7.5%
TQQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.2%
TQQQ
12.3%

Здравоохранение

UMDD
4.8%
TQQQ
4.2%

Недвижимость

UMDD
4.1%
TQQQ
0.1%

Энергетика

UMDD
2.9%
TQQQ
0.6%

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
TQQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
TQQQ
7.7%

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
TQQQ
1.4%

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
TQQQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с MDYUMDD с UPROUMDD с TNA
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

UMDD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.80

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.01

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.60

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

11.77

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.80

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.41

Просадки

Сравнение просадок UMDD и TQQQ

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-81.66%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-36.97%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-58.04%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-81.66%

+17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-81.66%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-2.29%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-18.52%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

11.28%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и TQQQ

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 13.04% и 13.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

13.35%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

36.04%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

47.60%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

66.50%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

65.95%

-3.68%

Сравнение комиссий UMDD и TQQQ

И UMDD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и TQQQ

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and TQQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to UMDD (13.04%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs 11.80% for UMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

UMDD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.37% for TQQQ.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор