Сравнение UMDD с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UMDD и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или TQQQ.
Корреляция
Корреляция между UMDD и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и TQQQ
Основные характеристики
UMDD:
0.54
TQQQ:
1.37
UMDD:
1.04
TQQQ:
1.84
UMDD:
1.13
TQQQ:
1.25
UMDD:
0.55
TQQQ:
1.55
UMDD:
2.58
TQQQ:
5.79
UMDD:
10.04%
TQQQ:
12.58%
UMDD:
47.64%
TQQQ:
53.25%
UMDD:
-86.24%
TQQQ:
-81.66%
UMDD:
-29.03%
TQQQ:
-11.00%
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 20.83%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 65.52%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.96% против 35.36% соответственно.
UMDD
20.83%
-15.21%
11.17%
20.08%
2.04%
8.96%
TQQQ
65.52%
6.50%
12.39%
66.67%
32.06%
35.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и TQQQ
И UMDD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMDD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и TQQQ
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TQQQ в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.36% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.88% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и TQQQ
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и TQQQ
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 16.42% и 16.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.