PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMDD с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с MDY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

UMDD и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или MDY.

Корреляция

Корреляция между UMDD и MDY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMDD:

-0.37

MDY:

-0.02

Коэф-т Сортино

UMDD:

-0.10

MDY:

0.17

Коэф-т Омега

UMDD:

0.99

MDY:

1.02

Коэф-т Кальмара

UMDD:

-0.35

MDY:

0.01

Коэф-т Мартина

UMDD:

-0.99

MDY:

0.02

Индекс Язвы

UMDD:

22.75%

MDY:

7.63%

Дневная вол-ть

UMDD:

64.74%

MDY:

21.65%

Макс. просадка

UMDD:

-86.24%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

UMDD:

-47.06%

MDY:

-12.62%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность -24.69%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 4.80% против 8.34% соответственно.

UMDD

С начала года

-24.69%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-37.59%

1 год

-23.68%

5 лет

18.64%

10 лет

4.80%

MDY

С начала года

-5.21%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-10.03%

1 год

-0.45%

5 лет

13.40%

10 лет

8.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMDD и MDY

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMDD и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMDD c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа MDY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и MDY

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MDY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.10%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.31%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и MDY

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и MDY

Загрузка...