Сравнение UMDD с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
UMDD и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или MDY.
Корреляция
Корреляция между UMDD и MDY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и MDY
Основные характеристики
UMDD:
0.72
MDY:
1.11
UMDD:
1.25
MDY:
1.61
UMDD:
1.15
MDY:
1.20
UMDD:
0.76
MDY:
2.10
UMDD:
3.00
MDY:
5.11
UMDD:
11.42%
MDY:
3.47%
UMDD:
47.35%
MDY:
15.91%
UMDD:
-86.24%
MDY:
-55.33%
UMDD:
-22.20%
MDY:
-4.40%
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMDD имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции MDY немного отстают с 9.60%.
UMDD
10.68%
7.28%
23.09%
36.88%
4.27%
9.62%
MDY
3.70%
2.71%
10.55%
18.40%
10.98%
9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и MDY
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMDD и MDY
UMDD
MDY
Сравнение UMDD c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и MDY
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MDY в 1.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.69% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.14% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и MDY
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и MDY
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.