Сравнение UMDD с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
UMDD и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или MDY.
Корреляция
Корреляция между UMDD и MDY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и MDY
Основные характеристики
UMDD:
-0.49
MDY:
-0.18
UMDD:
-0.39
MDY:
-0.12
UMDD:
0.95
MDY:
0.99
UMDD:
-0.49
MDY:
-0.16
UMDD:
-1.64
MDY:
-0.60
UMDD:
19.04%
MDY:
6.42%
UMDD:
63.57%
MDY:
21.26%
UMDD:
-86.24%
MDY:
-55.33%
UMDD:
-56.27%
MDY:
-18.39%
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью -11.48%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 2.77% против 7.60% соответственно.
UMDD
-37.80%
-22.04%
-42.34%
-29.14%
21.02%
2.77%
MDY
-11.48%
-5.89%
-12.44%
-2.80%
14.32%
7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и MDY
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMDD и MDY
UMDD
MDY
Сравнение UMDD c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и MDY
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MDY в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.33% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.40% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и MDY
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и MDY
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 42.46% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 14.26%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.