PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMDD с MDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMDD и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDD и MDY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
5.14%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
3.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMDD имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции MDY немного впереди с 10.34%.


UMDD

1 день
2.82%
1 месяц
-17.06%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.13%
3 года*
13.87%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
10.04%

MDY

1 день
0.82%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.62%
1 год
17.32%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro MidCap400

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Сравнение комиссий UMDD и MDY

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.


Доходность на риск

UMDD vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 3131
Ранг коэф-та Мартина

MDY
Ранг доходности на риск MDY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMDDMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.82

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.30

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.28

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

5.46

-2.62

UMDD vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MDY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMDDMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между UMDD и MDY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и MDY

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MDY в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
1.00%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
1.15%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и MDY

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MDY.


Загрузка...

Показатели просадок


UMDDMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-55.33%

-30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-14.07%

-24.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-24.03%

-40.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-42.22%

-44.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-5.36%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-7.06%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

3.29%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и MDY

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMDDMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

6.42%

+13.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

11.89%

+24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.30%

21.11%

+42.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.88%

19.78%

+39.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.19%

21.17%

+41.02%