Сравнение UMDD с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
UMDD и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или MDY.
Основные характеристики
| UMDD | MDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.13% | 20.79% |
| Дох-ть за 1 год | 114.98% | 37.93% |
| Дох-ть за 3 года | -4.25% | 6.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 12.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 10.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 12.98 | 14.36 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 48.77% | 16.36% |
| Макс. просадка | -86.24% | -55.33% |
| Текущая просадка | -13.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UMDD и MDY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и MDY
С начала года, UMDD показывает доходность 48.13%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 20.79%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 11.94% против 10.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и MDY
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMDD c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и MDY
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MDY в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.41% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.08% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и MDY
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и MDY
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.