Сравнение UMDD с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
UMDD и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или SAA.
Основные характеристики
| UMDD | SAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.44% | 22.15% |
| Дох-ть за 1 год | 117.46% | 72.37% |
| Дох-ть за 3 года | -5.10% | -4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 8.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.54% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 11.61 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 8.68% |
| Дневная вол-ть | 48.89% | 42.43% |
| Макс. просадка | -86.24% | -87.40% |
| Текущая просадка | -15.16% | -13.96% |
Корреляция
Корреляция между UMDD и SAA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и SAA
С начала года, UMDD показывает доходность 44.44%, что значительно выше, чем у SAA с доходностью 22.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMDD имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции SAA немного впереди с 11.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и SAA
И UMDD, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMDD c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и SAA
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SAA в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.42% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.07% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и SAA
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и SAA
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.