Сравнение UMDD с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
UMDD и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или SAA.
Корреляция
Корреляция между UMDD и SAA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и SAA
Основные характеристики
UMDD:
-0.49
SAA:
-0.44
UMDD:
-0.39
SAA:
-0.37
UMDD:
0.95
SAA:
0.95
UMDD:
-0.49
SAA:
-0.39
UMDD:
-1.64
SAA:
-1.33
UMDD:
19.04%
SAA:
16.03%
UMDD:
63.57%
SAA:
48.30%
UMDD:
-86.24%
SAA:
-87.39%
UMDD:
-56.27%
SAA:
-49.85%
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью -32.57%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 2.77% против 4.59% соответственно.
UMDD
-37.80%
-22.04%
-42.34%
-29.14%
21.02%
2.77%
SAA
-32.57%
-17.28%
-35.03%
-20.03%
15.41%
4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и SAA
И UMDD, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMDD и SAA
UMDD
SAA
Сравнение UMDD c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и SAA
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SAA в 2.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.33% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 2.05% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и SAA
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и SAA
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 42.46% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 29.10%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.