PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UMDD с SAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMDD и SAA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности UMDD и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,229.34%
848.20%
UMDD
SAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMDD:

0.54

SAA:

0.28

Коэф-т Сортино

UMDD:

1.04

SAA:

0.70

Коэф-т Омега

UMDD:

1.13

SAA:

1.08

Коэф-т Кальмара

UMDD:

0.55

SAA:

0.29

Коэф-т Мартина

UMDD:

2.58

SAA:

1.26

Индекс Язвы

UMDD:

10.04%

SAA:

9.06%

Дневная вол-ть

UMDD:

47.64%

SAA:

40.46%

Макс. просадка

UMDD:

-86.24%

SAA:

-87.40%

Текущая просадка

UMDD:

-29.03%

SAA:

-24.73%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у SAA с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.95% соответственно.


UMDD

С начала года

20.83%

1 месяц

-15.21%

6 месяцев

11.17%

1 год

20.08%

5 лет

2.04%

10 лет

8.96%

SAA

С начала года

6.87%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

17.17%

1 год

8.63%

5 лет

4.32%

10 лет

9.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UMDD и SAA

И UMDD, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.


UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
График комиссии UMDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UMDD c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UMDD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.540.28
Коэффициент Сортино UMDD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.040.70
Коэффициент Омега UMDD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.08
Коэффициент Кальмара UMDD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.550.29
Коэффициент Мартина UMDD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.581.26
UMDD
SAA

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SAA равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
0.28
UMDD
SAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и SAA

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SAA в 0.81%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
0.36%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
0.81%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и SAA

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.03%
-24.73%
UMDD
SAA

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и SAA

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.42%
12.50%
UMDD
SAA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab