PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMDD с SAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с SAA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).

UMDD и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или SAA.

Корреляция

Корреляция между UMDD и SAA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMDD:

-0.37

SAA:

-0.36

Коэф-т Сортино

UMDD:

-0.10

SAA:

-0.17

Коэф-т Омега

UMDD:

0.99

SAA:

0.98

Коэф-т Кальмара

UMDD:

-0.35

SAA:

-0.29

Коэф-т Мартина

UMDD:

-0.99

SAA:

-0.83

Индекс Язвы

UMDD:

22.75%

SAA:

19.24%

Дневная вол-ть

UMDD:

64.74%

SAA:

48.99%

Макс. просадка

UMDD:

-86.24%

SAA:

-87.39%

Текущая просадка

UMDD:

-47.06%

SAA:

-42.50%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность -24.69%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью -22.69%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 4.80% против 6.27% соответственно.

UMDD

С начала года

-24.69%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-37.59%

1 год

-23.68%

5 лет

18.64%

10 лет

4.80%

SAA

С начала года

-22.69%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-33.17%

1 год

-17.38%

5 лет

13.95%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMDD и SAA

И UMDD, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
SAA
ProShares Ultra SmallCap600

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMDD и SAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMDD c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAA равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и SAA

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SAA в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.10%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.79%1.36%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и SAA

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и SAA

Загрузка...